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这一期我们将向大家介绍一本非常有趣的书。

定价未来

谁会想到一个喝得烂醉的水手在街上蹒跚的步伐，或细小微粒在液体中的随机运动，会成为描述股票市场价格波动的起点？这些过程，即布朗运动，被生物学家们用于研究进化论，被化学家和物理学家用于研究扩散过程——其中包括爱因斯坦和好几位诺奖得主，还被一位涉足股票市场的孤独数学家用于寻找金融世界的圣杯，赚取巨额财富。

跨越数个世纪的时间，遍布全球各地的数学家和金融奇才们不懈地寻找着能够精确估计价值和进行定价的方程。直到1973年，这一难题的答案才被解开：费希尔•布莱克、迈伦•斯科尔斯和罗伯特•默顿发现了这一难以捉摸的公式——该成就让斯科尔斯和默顿在1997年获得了诺贝尔经济学奖。

这本书讲述了关于天才、奋斗和创新的故事，也讲述了人类被贪婪和傲慢占据时会发生什么。

哪些人应该读这本书？

• 所有金融学和经济学的一年级博士生都应该阅读《定价未来》这本书。
• 对于那些对期权（options）感兴趣的人来说，这本书更值得一读。
• 金融学的新生（newcomers to finance）和高收入的交易员（high-income traders）都值得阅读这本书。
•无论读者的背景如何，无论是将金融学视为一门科学，或是看作一门艺术，本书都值得细细品读。尤其，那些认为金融学是一门科学的人，在了解到73年前期权定价公式的偶然发现后会感到惊奇；而那些认为金融学是一门艺术的人，在了解到期权定价、物理学和概率论之间的深入联系时会感到震惊。

读这本书能有什么收获？

• 本书有助于读者了解创造性发现的重要性。

• 它讲述了天才、奋斗和创新的故事，同时也揭示了当人类被贪婪和傲慢占据时可能发生的情况。

• 本书使得金融学的历史变得引人入胜，如同夏日里的冰激凌般清爽宜人，令人不忍释卷。

• 通过本书，读者可以深入了解期权定价、物理学和概率论之间的紧密联系。

• 本书还指出，通过数学和物理学的工具来计算期权价格的布莱克、斯科尔斯和默顿以及他们的前辈，可以被视为“宽客”（金融工程师，quants）这一新兴职业的代表人物。