¡Muy buenos días a todos!

El podcast de hoy vengo a hablaros del trading algorítmico para todos. Existen plataformas que te permiten crear sistemas algorítmicos a partir de cajitas, a partir de crear flujos. La mayoría son para plataformas retail como son Ninja Trader version 7, aunque la mayoría son para la plataforma de Metatrader 4.

Con estas plataformas lo que se permite es crear un sistema automático bastante simple a partir de cajitas.

Lo que permite es conseguir que todo el mundo pueda hacer sus algoritmos realidad sin necesidad de programadores. Hay varias cosas a comentar al respecto:

– El primero de todo es que los algoritmos que te permite hacer son relativamente simples. Se tratan por ejemplo juegos con indicadores típicos como medias móviles, MACd o RSI o también juego con las velas. Es decir, te permiten conseguir un algoritmo que se base en estructura de velas. Un día hablaré de esto largo y tendido ya que da para mucho y de hecho, hay muchas personas que usan estas estructuras de velas para poder hacer su trading. Es por eso que creo apropiado el podcast o incluso hasta me animo a hacer un curso. ¿Os apetecería?

– El money y el risk managment es bastante limitante. Es decir, no te permite hacer una gestión de cartera apropiado y es por eso que te permite hacer lo más básico.

Cabe decir que estos son los dos puntos de vista más importantes, ya que para mucha gente, lo que está buscando en este tipo de software es poder contrastar si le funciona o no un algoritmo que ha pensado y que quiere testear que le funciona. Al final, si es para probar una idea y poder encontrar resultados de una manera bastante rápida, sin necesidad de tener que pedir a nadie que se lo programe o pagar incluso por ello.

También tengo que decir, en referencia al tema del pago precisamente, que estos softwares normalmente son de pago y es que la mayoría de veces lo crea empresas destinadas a conseguir un alcance de la gente que no sabe programar hacia el trading automático y me parece una idea genial.

Más que nada por lo que digo siempre, si se puede automatizar los procesos repetitivos, para que tenemos que estar nosotros mismos delante de la pantalla para apretar un botón cuando aparezcan una serie de condiciones? Pues en este mismo caso, no hace falta y es por eso que la algoritmia nos permite convertir las ideas en códigos de programación capaces de simular la acción del humano.

Cabe decir que en este tipo de software, aún queda mucho para desarrollar y crear. Es solo un principio e insisto que de momento, creo que van por muy buen camino. Me gustaría invitar a uno de los componentes de una empresa de estas para que nos cuente las ventajas y desventajas. Me gustaría traerle un viernes para poder hablar sobre trading automático para los no-programadores. Que nos explique desde una vertiente interna, con las ventajas e inconvenientes que hay en estos programas.

¿Ejemplos de plataformas que puedas hacer esto?

Pues hay varios y la verdad es que quiero enfatizar que no los he probado todos ya que como sabréis si seguis el podcast, no necesito de estos programas ya que directamente me lanzo a programar. Pero el hecho es que hay diferentes tipologías y a cual más buena. Voy a empezar nombrandolas y comentándolas un poco por encima. El orden no es aleatorio ya que creo que las enumeraré todas de lo que yo considero que son plataformas simples o que les queda mucho por hacer hasta llegar a su objetivo final (si no es así, podéis decírmelo y lo comento en otro podcast).

1. Forex Generator. Este sistema de drag&drop es muy simple de usar. Creado ya hace unos años, con él puedes desarrollar expert advisors para Metatrader 4 de una manera super sencilla. Por contraposición, cabe decir que no puedes usar esta aplicación para hacer grandes robots o grandes configuraciones. No esperes esto de este software. Es de los primeros que se crearon y creo que dado la poca financiación que le han dado, no se ha podido avanzar tanto como se hubiera querido. La página web es http://forexgenerator.com/ y su precio es de $99 para una licencia retail o $175 para una licencia más profesional (para poder ver el código y todo).

2. EAtree: Este software nos permite crear un sistema de Metatrader 4 de igual manera que lo hace el anterior. El tema aquí es que en este caso hay más documentación, más vídeos y por tanto, la plataforma es mejor para poder desarrollar el robot. Te ayuda más, ya que los manuales te ayudan a entender lo que se esconde dentro de cada cajita que arrastras y como conectarlas para poder hacer lo que tu quieres que haga dentro del sistema. La web es http://www.eatree.com y el precio es de $181 para la versión de Mt4 y $362 para la versión de MT5. La verdad es que no habia encontrado un generador de sistemas drag&drop para mt5. Es el primero y la verdad es que me gusta. Así que en este sentido, también os lo muestro para que lo tengáis en cuenta. Un día de hecho, haré un podcast explicando la comparación entre la versión 4 y versión 5 de Metatrader.

3. Molanis. Esta es una plataforma que lleva muchos años en el sector y que realmente no se destaca por su belleza para ser sinceros. Es una plataforma sencilla, rápida de entender ya que es de drag&drop. En la cual puedes llegar a construir robots de una manera rápida y sencilla. Sinceramente hace el hecho como el que dice aquel y por tanto, hace lo que promete. Ni más, ni menos. Con esta aplicación te permite construir algoritmos medianamente complejos para poder ser ejecutados en la plataforma MT4. Os dejo el link aquí de la página web: http://www.molanis.com. El precio de Molanis es de $70 para la versión simple (sin poder ver el código) y de $150 para los que quieran ver el código. Cabe decir que a parte de este software de creación de robots, puedes pagar $30 o $65 por el software de la misma compañía para crear indicadores para metatrader. Al final lo que han convertido es un sistema de programación simple en cajitas para que puedas mover una a una y crear robots e indicadores simples.

4. Strategy Quant. La verdad es que es una de las plataformas más complejas que hay. Este grupo de programas o de empresas, ya que nunca sé muy bien a que se dedica, lo único que sé es que tiene buenos productos siempre, se encarga de ofrecernos una solución para construir la EA de otra manera diferente a la que lo hace Molanis. En este caso lo hace a través de un wizard, es decir, a través de unas configuraciones que tienes que ir completando para que poco a poco puedas crear el robot. Creo que tiene más posibilidades que Molanis y es por eso que creo que es más profesional. También creo que es un poco más complicada de entender para una persona nueva en esto de robots y en el uso de su softawre. Su precio es de $190, pero si os suscribis a su newsletter, no paran de enviarte descuentos constantemente. No sé si es porque no venden lo suficiente o porque la gente se los pide. En cualquier caso, mirar la página web porque tiene varios softwares interesantes esta empresa. La web es: http://www.strategyquant.com/eawizard/

5. Pues tenemos a Qbitia: creo que es la ganadora de mi ranking. Por varios motivos. Los conozco bien, creo que es una plataforma buena, robusta y con muchas salidas pero sobretodo porque está bien hecha. Ha tenido múltiples fuentes de financiación. Desde La Caixa hasta angel investors que han contribuido a crear el software. Con el se puede crear, también con drag&drop, sistemas mucho más complejos que los anteriores softwares. Esto permite más flexibilidad y mas profesionalidad en los robots. También permite crear backtesting dentro de la misma plataforma sin necesidad de marcharte a otra. No hace falta. De hecho, tienen datos de Eurex, SIBE y de otros muchos puntos de datos para poder crear las estadísticas necesarias para identificar como hubiera sido el trading con el sistema que creas a lo largo del pasado. A parte, se puede conectar el sistema directamente al mercado. Es decir, a diferencia de los otros softwares donde lo que se busca es un sistema, un código para poder traspasarlo a metatrader, Qubitia empezó con la misma idea, y a medida que fue avanzando con esta idea, ha dio modificandola para poder pasar a crear una plataforma totalmente independiente y capaz de dar ejecución de los mismos robots a través de sus partners.

Con la plataforma se pueden usar activos como Forex y CFD’s (que es lo que usa Metatrader en su gran mayoría), pero además, esta se desmarca para añadir futuros y acciones. Lo que hace que además de dar todo lo que daban las anteriores de una manera más sencilla aún, lo haga de forma más profesionalizada y en diferentes activos. Incluso, que esto no se tiene en cuenta con Metatrader4, se puede probar y ejecutar estrategias multitimeframes y multiassets. Esto es un salto, sin duda, cualitativo. De hecho, se unieron a Visual trader, una plataforma multibroker y multiasset que puso capital y ha participado codo con codo con Qbitia para poder sacar le proyecto con más funcionalidades y para que sea más potente. La página web es http://qbitia.com y tenéis una demo de 15 días para poder probarla totalmente gratis.

Pues muy bien, si os ha surgido alguna duda o queréis contactar conmigo, podéis hacerlo en el apartado de contactar. A parte, si podéis, suscribiros al canal y darme un me gusta en iVoox y 5 estrellas en iTunes!

¡Muchas gracias a todos!

¡Hasta mañana!

La entrada 72. Trading Algoritmico para todos aparece primero en Ferran P..