Esimene raudteeliin Madridist 42 km kaugusele Aranjuezi, kus asus esinduslik kuningapalee, sai valmis 1851. aastal ja oli mõeldud vaid kuninglikule perekonnale ja õukonnale. Koos liiniga avati ka esimene Atocha raudteejaam, mis 15 aastat hiljem maha põles.1890. aastal hakkas Gustave Eiffeli õpilane, arhitekt Alberto Palacio uut Atocha raudteejaama konstrueerima. Selle tähtsaimaks osaks sai 157 meetri pikkune kaarekujuline terasest ja klaasist tunnel, mille alla paigutati raudteed ja rongiplatvormid. Mõlemal pool tunnelit seisid täpselt sarnased tiibhooned.