Grieg iniziò a comporre la sua terza sonata per violino nell'autunno del 1886. Mentre le prime due sonate furono scritte nel giro poche di settimane, quest'ultima richiese diversi mesi per essere completata. La sonata rimane la più popolare ed affermata delle tre opere (tra le preferite dallo stesso compositore), costruita su melodie e ritmi popolari norvegesi.