> 20250803【国盛金工】“量价淘金”选股因子系列研究_十三_：事件簇：量价事件驱动信号的规模化生产

这份国盛金工的研究报告，题为**“量价淘金”选股因子系列研究(十三) 事件簇：量价事件驱动信号的规模化生产**，着重探讨了在当前截面多因子策略竞争激烈的市场环境下，如何通过**“时序”视角挖掘新的Alpha信息。报告详细阐述了利用高频量价数据，多维度、多视角地识别趋势资金的交易行为，并批量生成“事件簇”，从而构建更稳定、更有效的量价事件驱动策略。此外，报告还介绍了趋势资金事件信号的其他应用**，包括构建风险股票池和用于指数择时，并提供了相关回测数据以验证其有效性，但同时提示了基于历史数据和模型的潜在风险。