برای تشکیل سبد سهام، روش‌های متعددی وجود دارد. روش، رویکرد و یا استراتژی برای تشکیل سبد سهام متناسب با شخصیت سرمایه‌گذار و با کمک گرفتن از مشاور سرمایه‌گذاری انتخاب می‌شود که در ادامه به معرفی مهم‌ترین آن‌ها می‌پردازیم.

برای فردی که علاقه به سرمایه‌گذاری دارد، یک از مهم‌ترین مراحل کار تشکیل سبد سرمایه‌گذاری است. یعنی به جای تک‌سهم بودن، تعدادی از سهام و دارایی‌های مختلف را خریداری نماید تا ریسک غیرسیستماتیک بازار را پوشش دهد. درباره انواع ریسک‌ها قبلاً در مطلب ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک توضیح داده‌ایم و گفتیم ریسک غیرسیستماتیک ریسکی است که در صنایع مختلف بازار وجود دارد. مثلاً یک سال اوضاع سیمانی‌ها خوب است و سال بعد حال پتروشیمی‌ها بهتر است.

سبد معناهای مختلفی دارد؛ می‎‌‌تواند به معنای سبد سهام باشد که فقط در بازار بورس است و شامل سهام شرکت‌های مختلف و صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. ممکن است به معنای سبد دارایی‌ها باشد که شامل دارایی‌هایی از بازارهای مختلف است: مانند سهام، ملک، طلا و حتی ارز دیجیتال. اما برای تشکیل هر دو مدل سبد، استراتژی‌هایی وجود دارد که با توجه به نیاز سرمایه‌گذار و شخصیت او انتخاب می‌شود.