閻行年輕時即有一定名聲，作為小將，跟隨韓遂。韓遂反叛朝廷後，派閻行為使節拜見曹操，受到曹操厚待，閻行回去後規勸韓遂停止叛亂生涯，韓遂和閻行即漸行漸遠。