Im Jahr 1856 baute die Albertsbahn AG die so genannte Hänichener Steinkohlenzweigbahn zum Abtransport der in den Schächten geförderten Steinkohle. Aufgrund der Linienführung gilt diese normalspurige Bahnstrecke als älteste Gebirgsbahn in Deutschland und nach der Semmeringbahn in Österreich als zweitälteste Gebirgsbahn Europas.

Der Beiname Windbergbahn entstand in Anlehnung an die höchste Erhebung bei Freital.

Damit Interessierte die Besonderheiten der Bahnstrecke selbst erleben können, veranstaltet der Windbergbahn e. V. Sonderfahrten und Bahnhofsfeste.