daito’s Prop Firm Strategy：プロップファーム攻略の深層

動画の文字起こしとタイトルを作成しました。

タイトル：Fintokei戦略：初心者向けのブループリント 〜プロトレーダーへの道〜

はじめに

みなさん、こんにちは。今回は、プロップファーム「Fintokei（フィントケイ）」のチャレンジを攻略するための戦略ガイドをご紹介します。情報源は、Fintokeiの大会で上位2.3%に食い込んだ実績を持つトレーダー、ダイトさんの戦略です。専門用語を極力抑え、初心者でも理解できる「ブループリント（設計図）」として、5つの柱で解説します。

1. Fintokei合格への壁（ルールの特殊性）

プロを目指す上で、まず理解すべきは「Fintokeiは普通のトレードとは違う」ということです。

- アマチュアとプロの違い: アマチュアは「大きく稼ぐこと」を考えますが、プロは「損失を最小限にすること」を考えます。

- 厳格なルール: 1日の損失率や最大損失率に厳しい制限があり、たった一度の大きなミスで即退場（ゲームオーバー）となります。

- 鍵はリスク管理: いかに勝つかではなく、いかに極限までリスクを管理できるかが合格の分かれ道です。

2. 相場を読む基本ツール

複雑な計算は不要。以下のシンプルなツールを組み合わせて相場を判断します。

- VWAP（ブイワップ）: 相場の「羅針盤」

- 上向きなら買い、下向きなら売りが優勢。市場全体のトレンドと心理を一目で把握できます。

- RSIとボリンジャーバンド: 「タイミング計」

- 羅針盤（VWAP）で方向を確認した後、ピンポイントで「安全に波に乗れるタイミング」を測るために使います。相場の行き過ぎを警戒し、ベストな乗車位置を探ります。

3. 負けを最小限にする技術（リスク管理の極意）

トレーダーにとって最も重要なスキルは、利益を出すことではなく「損失を防ぐこと」です。以下の4ステップを徹底します。

1. シナリオ構築: エントリー前に「こう動いたらこうする」という計画を複数立てる。

2. 秒損切り: 想定外の動きをしたら、数秒〜数分以内に迷わず切る。「待てば戻るかも」という期待は捨てます。

3. 建値決済: 含み益が出たらストップ（逆指値）を建値に移動し、損失をゼロにする状態で身を守る。

4. 運利食い: 損失は自分で制御できますが、利益がどこまで伸びるかは相場次第（運）。安全を確保したまま利益を伸ばします。

4. 15分足の絶対ルール（短期足の罠を回避）

初心者が陥りやすいのが、1分足や5分足に張り付いて「ノイズ」に振り回されることです。

- ノイズを排除: 15分足以上にズームアウトすることで、騙しが消え、明確なトレンドや信頼できるサポート・レジスタンスが見えてきます。

- 物理的な対策: ダイトさんは、目先の動きに惑わされないよう、チャートソフトから1分足を完全に削除し、強制的に待つ環境を作っています。

5. 勝率を高める時間帯戦略

「いつトレードするか」は手法と同じくらい重要です。トレンドが出やすい「ゴールデンタイム」に絞ります。

- 推奨時間帯:

- 東京市場: 9時〜11時

- ロンドン市場: 15時〜18時

- ニューヨーク市場: 21時〜24時

- デッドゾーン: 上記以外の動きが鈍い時間は、無駄な負けを増やすだけなので静観します。

まとめ：優先順位チェックリスト

エントリー前には必ず以下の順で根拠を確認してください。

1. 大きなローソク足: 市場の方向性を決定づける動きが出たか？

2. 活発な時間帯: 推奨される市場時間内か？

3. チャート・ライン分析: 最後に形やラインを確認する。

「利食いは運。ですが、損切りは自分で制御可能。」

Fintokeiの厳しい試験を突破するのは、相場の未来がわかる魔法使いではなく、自分の損失を徹底的にコントロールできる「規律を持ったトレーダー」です。この基礎を武器に、自分だけの「鉄のルール」を構築しましょう。

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（00:00 - 00:49：イントロダクション）皆さん、今回の解説へようこそ。早速ですが、本題に飛び込んでいきましょう。今回はプロップファームの中でも、特に条件が厳しいことで知られるFintokei（フィントケイ）のチャレンジについてです。これ本当に難関なんですが、ここを突破するための実戦で鍛え上げられた具体的な戦略を徹底的に解剖していきます。実は言うと、フィントケイに挑戦する多くのトレーダーって、わずか数日で資金を吹き飛ばして退場してしまうんですよね。でも、今回取り上げるdaito（ダイト）氏という方は、独自のルールをガッチリ構築して、なんと上位2.3%という驚異的な成績でこの難関を突破しているんです。彼が一体どうやって相場のノイズに打ち勝ち、この結果を叩き出したのか。その完全攻略バイブルから、皆さんの今後のトレードを根本から変えるエッセンスをギュッと抽出してお届けします。さあ、準備はいいですか？

（00:50 - 01:38：なぜ合格が難しいのか）さて、まずは一番核心的な疑問から向き合ってみましょう。そもそもなんで腕の立つようなトレーダーでさえ、フィントケイのチャレンジに合格するのがこれほどまでに難しいんでしょうか。ここがめちゃくちゃ重要なポイントなんですけど、フィントケイを通過するっていうのは、単に上手なトレードをして利益を出すこととはまったく別のゲームなんですよ。日々の損失率とか、最大損失率といった極めて厳格なドローダウンルールの網の目をくぐって生き残る必要があるからです。もっと簡単に言うと、例えば100万円の利益を出せる素晴らしい技術があったとしても、途中で1日にこれ以上負けちゃダメっていう規定の損失額に一瞬でもタッチしてしまったら、はい、その瞬間にゲームオーバーなんです。この特殊な制約があるせいで、普段通りの手法で挑むと、合格率が1桁台という厳しい現実の壁に容赦なくぶち当たるというわけです。

（01:39 - 02:18：チャレンジする価値：最大5億円）え、そんなに厳しいなら、そもそもやる意味あるの？ってちょっと引いちゃったかもしれませんね。でも、安心してください。その痛みの先には最大5億円という圧倒的なスケールの提供資金が待っているんです。5億円ですよ。これってちょっとした中堅企業の年間予算に匹敵するくらいの額ですよね。それを個人で運用できて、しかも出た利益の80%がトレーダー自身の報酬になる。そう考えると、これって人生を根本から変えちゃうくらい物凄いチャンスじゃないですか。だからこそ、ちょっと痛みを伴ってでも、これから解説する極めて規律化された戦略をマスターするだけの十分すぎる価値があるんです。

（02:19 - 03:13：第1の柱：テクニカルのコア）それでは、いよいよ具体的な戦略の中身に入っていきましょう。まずは第一の柱、テクニカルのコアについてです。ここでは、相場の厄介なノイズを正確に弾き飛ばして、クリアな視界を手に入れるための土台となる、4つのコア分析手法を取り上げます。VWAP、RSI、ボリンジャーバンド、そしてチャートパターンですね。これらは単にこういうインジケーターがありますよというリストじゃありません。それぞれがパズルのピースみたいに見事に噛み合うように設計されているんです。例えば、VWAPが相場全体の「今の方向」という大きな地図をバシッと示してくれて、RSIがエントリーの引き金となる精密なタイミングを教えてくれる、といった具合です。これらを複合的に組み合わせて、フィントケイ特有のあの厳しい環境を戦い抜くための環境認識をやっていきます。では、この中で最も重要な主軸を見ていきましょうか。

（03:14 - 04:02：最重要ツール：アンカードVWAP）ここで、今回の戦略の最重要ツールである、Anchored VWAP（アンカードVWAP）、いわゆる固定VWAPが登場します。これがね、この戦略における究極のコンパスとして機能してくれるんです。普通のVWAPが海全体の大きな潮流を測るものだとしたら、このアンカードVWAPは嵐が起きたまさにその瞬間に、GPSトラッカーを海へポンと投げ込むようなイメージですね。特定の起点から計算を始めることで、その期間の市場心理とか、参加者がどれくらいのコストをかけているのかをピンポイントで捉えることができるんです。で、ここからが一番重要なんですけど、見るべきはこのラインの傾きです。傾きが上や下を向いていればトレンド、横ばいならレンジ。たったこれだけで、今自分がどんな波に乗ろうとしているのかを一瞬で判断できちゃう、めちゃくちゃ強力なツールですよね。

（04:03 - 05:05：環境に合わせたRSIの使い分け）そして、アンカードVWAPを使って、今の相場がトレンドなのかレンジなのかを把握できたら、次は、その環境に合わせてRSIを精密なタイミング計器として使っていきます。ここが本当に賢いんですが、RSIの使い方って、アンカードVWAPが示す市場環境によって完全に変えるんです。例えば、アンカードVWAPが横ばいで、今はレンジだなとわかれば、RSIの70や30のラインを突き抜けた後の反転を狙う、いわゆる逆張りが有効になります。でも、アンカードVWAPが斜めになっていて、明確なトレンドを示している時に同じように逆張りをやるとどうなるか。多くのトレーダーが「あ、買われすぎのラインに来たから下がるはずだ」って飛び込んで、そのままトレンドの波に飲み込まれて大火傷しちゃうんですよ。トレンド相場では真ん中の50のラインを押し目や戻りの基準として順張りに使うのが大正解です。こんな風に状況に応じて自分の武器を明確に使い分ける。これが生き残るための絶対条件なんです。

（05:06 - 06:03：第2の柱：実行のワークフロー）さて、テクニカルの話はこれくらいにして、次は第ニの柱に進みますよ。実行とリスク管理。コントロールできるものと運をどう切り分けるかを見ていきましょう。ここはまさにプロのプロップトレーダーとしての厳しさが詰まった、全トレードにおける実行のワークフローです。1つ目、シナリオを構築する。いわゆる地図作り。2つ目、エントリーする。3つ目、数秒で損切りするか建値にストップを移動する。そして4つ目、利益は運に任せて伸ばす。この4つのステップをですね、まるで感情を一切持たない機械になったかのように淡々と実行し続けるんです。ここで強めに言っておきたいんですが、この無慈悲でロボットのようなルールの手順をたった一度でも破ってしまったら、はい、それがフィントケイチャレンジ失敗への直行便になります。それくらいシビアです。では、この中で特に勝敗を分ける重要なステップをさらに深掘っていきましょうか。

（06:04 - 06:42：シナリオ構築＝地図作り）ステップ1のシナリオ構築。daito氏はこれを「地図作り」と呼んでいます。エントリーする前に、反発した場合とブレイクした場合など、必ず最低2つの結果を想定しておく。これ絶対条件です。なぜこれが必要なのかわかりますか？事前に地図を持たずにエントリーするなんて、目隠しをして高速道路を全力で走るようなものなんですよ。相場がいきなり逆行したり急変動した際に、「え、どうしよう」って頭で考えてから行動していては、もう遅すぎるんです。「もしこうなったら即座にこうする」という2パターンの地図をあらかじめ持っていれば、一切の躊躇なくパッと手が動いて、致命的なクラッシュを未然に防ぐことができるんですよね。

（06:43 - 07:27：最強の防具：建値決済）そして、もう1つの超強力な戦術が「建値決済」、つまりブレイクイーブンエグジットです。エントリーして、ポジションに少しでも利益が乗ったら、もう即座にストップロスを自分のエントリー価格に移動させちゃいます。これが何を意味するか分かりますよね。事実上、そのトレードはリスクゼロの無敵モードに入るんです。たとえ価格が戻ってきて決済されてしまっても、損失は1円も出ませんから。この状態を作れた瞬間、トレーダーのドキドキしていた心拍数はすっと落ち着いて、感情的なミスを犯す確率が激減します。ドローダウンのルールが極端に厳しいフィントケイにおいて、制限に触れることなく何度でもストレスフリーで再エントリーできる。これ、まさに無敵の防具だと思いませんか？

（07:28 - 08:21：第3の柱：時間足の罠）さあ、いよいよ最後の柱にやってきました。第三の柱、時間足の罠についてです。皆さん、普段何分足を見てトレードしていますか？1分足や5分足のチャートって、例えるなら嵐の中のノイズです。騙しがものすごく多くて、目の前で激しく上下に動くローソク足を見ていると、どうしても感情を激しく揺さぶられちゃいますよね。プロップファームの厳しい挑戦において、この短期足な罠にはまってしまうことは、まさに資金の死を意味します。それに対して、15分足以上のチャートは、まるで晴れ渡った空のようにトレンドが明確なんです。チャートパターンの信頼性もぐっと高くなりますし、どこでエントリーすべきかという戦略的な透明性がしっかりと保たれるんですよね。フィントケイで安定した結果を出したいなら、まずはノイズだらけの嵐から抜け出して、15分足を最低ラインとすることが絶対条件になってきます。

（08:22 - 09:01：短期足を物理的に排除する）「いや、頭ではわかってるんだよ、でもポジション持つとついつい1分足を見ちゃうんだよね」という皆さんの声、聞こえてきそうですね。だからこそ、daito氏のアドバイスはものすごく物理的で徹底しています。どうするか。取引のツールから1分足と5分足を完全に削除してください。いや、極端に聞こえるかもしれないですけど、これってダイエット中に家にジャンクフードを一切置かないようにするのと同じなんですよ。手の届くところにあるからついポテトチップスに手を出しちゃうんですよね。感情的なトレードを自分の意志の力だけで自制できないなら、もう物理的に見えなくしてしまう。これが一番確実で理にかなった解決策なんです。

（09:02 - 09:43：時間を味方につける：3大セッション）チャートからノイズを排除したら、次は時間を味方に変えていきます。相場にはですね、非常にアクションを起こしやすい特定の時間帯というのがあるんです。午前9時の東京セッション開始、午後3時のロンドン開始、そして午後9時のニューヨーク開始。なぜわざわざこの時間帯に絞って戦うんでしょうか。それは銀行とか巨大なファンドといった機関投資家の莫大な資金が市場に一気に流れ込んで、実際に私たちが乗る価値のある大きな波を作り出してくれるからです。ぶっちゃけそれ以外の時間帯は、個人トレーダーが小銭を奪い合うだけの、方向感のない危険なノコギリ相場になりがちです。いつ戦うかを限定すること、これが無駄な資金の消耗を防ぐ最大の鍵になります。

（09:44 - 10:30：判断の優先順位）ここで、トレードの判断において絶対にブレてはいけない優先順位をお伝えしておきますね。一番強い根拠。それは「意味のある大陽線・大陰線」です。つまり市場の生のモメンタム、勢いそのものですね。次に強いのが、先ほど言った「市場の時間帯」、そして「上位足のチャートパターン」と続きます。さて、私たちが普段一生懸命チャートに引いているトレンドラインやサポートレジスタンス。これって実は一番弱い根拠に過ぎないんです。自分が画面に引いただの線が、相場全体が作り出す圧倒的な勢いや、市場が動く時間のエネルギーに勝てるわけがありませんよね。もし判断に迷った時は、常にこの優先順位に立ち返るようにしてください。

（10:31 - 11:10：daito流の哲学）ここで、今回の解説の核心とも言えるdaito氏の哲学的な言葉を紹介させてください。「損切りは自分で完全にコントロールできるが、利益は純粋に相場の運次第である」。いやこれ、本当にその通りだと思うんですよね。このメンタルシフトこそが、プロップファームという極めて厳しい環境を生き抜くために最も必要な考え方なんです。いくら儲かるかという利益の額に執着するんじゃなくて、自分に唯一コントロール可能なリスクの方を、数秒単位の損切りや建値決済で徹底的に抑え込む。あとはもう、相場という大いなる波に身を委ねるだけ。これこそが相場を生き抜くプロの規律なんですね。

（11:11 - 11:56：エンディング：鉄の規律を）さて、最後に皆さんへ問いかけをして、今回の解説を締めくくりたいと思います。あなたはこれから、徹底的に規律化された自分だけのルールを構築しますか？それとも相場のノイズに振りまわされながら、フィントケイでの運命を委ねてしまいますか？今日学んだアンカードVWAPによる環境認識、徹底した事前のシナリオ構築、そして戦う時間足や時間帯を限定すること。これらは全てノイズに打ち勝つための非常に強力な武器です。ぜひ今日学んだ視点を持ち帰って、あなた自身の絶対にブレないルールを作り上げてくださいね。皆さんがフィントケイの難関チャレンジを見事クリアして、プロップトレーダーとしての道を切り開いていくことを、心から応援しています。それでは、また。

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動画『Fintokei完全攻略：上位2.3％のシステム』の文字起こしです。

（導入）

リスクゼロで、最大5億円もの運用資金を狙えるFintokei。トレード界隈の方なら、もちろんご存知ですよね？でも、現実にはめちゃくちゃ厳しい審査が待っています。今日は、数々のトレーダーを泣かせてきたこの超難関チャレンジを、上位2.3％という驚異的な成績で突破した「だいとし」の実証済みエリートシステム、これを一緒に丸裸にしていきますよ。早速始めましょう！

（なぜ多くのトレーダーがFintokeiチャレンジで失敗するのか？）

なんで、腕利きのトレーダーたちが次々とこのチャレンジで脱落していくのか、不思議に思いませんか？実はこれ、単に相場を読む力がないからじゃないんです。最大の壁は、利益を出しつつも絶対に破ってはいけない「日次」、そして「全体」のドローダウンルール。つまり、めちゃくちゃ厳しい損失のデッドラインが存在することなんです。例えるなら、燃え盛る炎の上でジャグリングしながら綱渡りするようなものですね。たった1回のミスや一瞬の感情のブレが、即退場を意味します。世に出回っている標準的な戦略なんて、この見えない壁にあっという間に粉砕されてしまうんですよ。

（5つの柱） さて、今日のマスタークラスの全体像です。

1. Fintokeiチャレンジの壁

2. VWAP戦略のコア

3. 鉄壁のリスク管理

4. 15分足の法則

5. 勝者のデイリールーティン この5つの柱に分けて、強力なシステムを順に解剖していきますね。

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（1. Fintokeiチャレンジの壁：合格率の壁をどう乗り越えるか）

まず1つ目。90％以上とも言われる驚異的な失敗率をどう乗り越えるかについてです。この過酷な環境じゃ、教科書通りの一般的な手法や「なんとなく上がりそうだな」なんていう直感は一切通用しません。というのも、プレッシャーがかかった状態だと、人間の本能って必ず間違った選択をするようにできているんです。だからこそ、感情を完全に排除して、極めて機械的でルールベースの独自の「エッジ」、つまり優位性を持つこと。これが生き残るための絶対条件になります。

そこで注目したいのが「2.3％」という数字です。今回取り上げるシステムの考案者である「だいとし」は、これから解説するまさにこのシステムを使って、2500人以上の猛者たちが集まったFintokeiのコンテストで、なんと上位2.3％に食い込みました。数千人規模のリアルな戦場で結果を出した事実。つまりこれ、単なる机上の空論じゃなくて、実証済みの本物のシステムだってことです。ワクワクしてきませんか？

（2. VWAP戦略のコア：テクニカル指標の武器庫）

それでは2つ目の柱。その実証された戦略のコアに迫りましょう。ここからは、独自の武器となるテクニカル指標のラインナップを見ていくんですが、これは単なるチャート分析ツールじゃありません。厳しいドローダウンルールから自分のアカウントを死守するためのサバイバルツール。まさに戦場に持っていく精鋭の装備品だと思ってください。

戦術を支える基盤は、この4つで構成されています。

- トレンドの方向を見定める「Anchored VWAP」

- 相場の節目となる「チャートパターン」

- 勢いを測る「RSI」

- そして、レンジでの反発を捉える「ボリンジャーバンド」です。

一見バラバラの普通の指標に見えるかもしれないですが、これらが1つの生態系のようにピタッと連動することで、トレンド相場でもレンジ相場でも全く迷わない強固な戦略が出来上がるんです。

中でも一番のキモ、最強の羅針盤となるのが「Anchored

VWAP（固定VWAP）」です。例えば、市場のオープン時とか特定の高値や安値を起点にして、そこからの出来高を加味した平均価格を出します。これ、なぜそんなに重要だと思います？今の市場参加者が平均して「いくらでポジションを持ってるか」、つまり「みんなの損益分岐点」が丸わかりになるからです。市場の心理状態が読めるんですね。今が大波に乗るべきトレンドなのか、小波で揉み合っているレンジなのか。この見極めの精度が劇的に変わります。

VWAPで相場の環境がバッチリ分かったら、次はタイミングです。ここで精密なタイミング計器の出番です。

- もし「トレンド相場」だと判断できれば、RSIの50ラインでの反発を狙って順張りでいきます。

- 逆に「レンジ相場」なら、RSIの70とか30の極端なライン、あるいはボリンジャーバンドの端での反発を狙って逆張りを仕掛けます。

環境認識とタイミング、この掛け合わせによって「なんとなくのエントリー」を完全に排除できるのが、めちゃくちゃ秀逸なポイントです。

（3. 鉄壁のリスク管理：究極の盾）

さて、3つ目の柱。「鉄壁のリスク管理」です。どれだけ完璧なテクニカルの武器を持っていても、それだけでFintokeiは攻略できません。実は、どこでエントリーするかという「攻撃力」よりも、リスクをいかに無効化するかという「防御力」、つまり「実行力」のほうが圧倒的に生存確率を左右するんです。スポーツの世界でも「オフェンスは客を呼ぶが、ディフェンスは優勝をもたらす」なんて言いますが、トレードも全く同じなんですよ。

実際のトレードの流れは、ものすごくシステムチックです。

1. シナリオ構築： まず相場に入る前に、反発とブレイク、両方のシナリオを描く。つまり「地図」を作ります。

2. 秒損切り： で、いざエントリーして、想定外の動きを見せたら秒単位で即座に損切り。

3. 建値決済： 逆に運良く含み益が出たら、すぐにストップロスを「建値（エントリー価格）」に移動させます。

4. 運利食い： 最後は、利益は市場の機嫌に任せる。 ダウンサイドのリスクはゼロにして、アップサイドは野放しにする。非常に賢くて合理的なアプローチですよね。

ここで一番強調されている超厳しい「掟」があります。「損失は数秒で切れ。希望的観測は戦略ではない。」「いや、もしかしたら価格が戻るかも…」なんていう人間の甘い期待は、Fintokeiの環境下では文字通り「致命傷」になります。自分が描いたシナリオが崩れたと感じた瞬間、機械のように数秒で切る。この痛みを伴う「秒損切り」こそが、アカウントの命綱を守る最強の盾なんです。

この哲学の本当に面白いところは、「トレーダーにコントロールできるのは損失だけだ」と完全に割り切っている点です。利益がどこまで伸びるかなんて、結局誰にも予測できない「運」の要素じゃないですか。だからこそ、ストップロスを建値に移動して、数学的に「絶対に負けないトレード」を作ってしまえば、あとは究極のストレスフリーです。相場の波に身を任せて、リラックスしながら利益が膨らむのを待つだけでいいんです。

（4. 15分足の法則：戦場の正しい選び方）

戦略という武器と、リスク管理という盾を手に入れた私たちが、次に考えるべきこと。4つ目の柱は「どの戦場を選ぶか」です。1分足、5分足、1時間足…数ある時間軸の中で、なぜ特定のチャートを選ぶことがプロップファームでの生き残りに直結するんでしょうか？

多くの人が陥りがちな罠、それが「1分足」や「5分足」といった短期足です。これらって、ノイズや騙しがめちゃくちゃ多くて、スプレッドによる手数料負けもしやすい。まさに泥沼のような混沌とした戦場です。画面の激しい動きに感情が揺さぶられて、気づいたらオーバートレード…なんて経験ありませんか？Fintokeiのような厳しい審査をパスするには、ドローンのように上空から相場の大きな構造やトレンドをクリアに見渡せる「15分足以上」の視界を確保することが絶対条件になってきます。

考案者の言葉ですごく刺さるものがあります。「1分足や5分足だけを見てトレードすると、高確率で失敗します。」

驚くべきことに、彼は短期足の激しい動きによる誘惑に負けないように、自身の取引ツールから「1分足と5分足のチャートを物理的に削除」してしまったそうです。「見ないようにする」じゃなくて、そもそも「見られない環境を作った」。自分の弱さを知っているからこその、痛い失敗から得た生々しくも実用的な教訓ですよね。

（5. 勝者のデイリールーティン：最適な市場時間帯での実行）

さあ、いよいよ最後の柱です。パズルの最後のピースは、この戦略を「いつ」実行するのかという時間管理のマスタープラン。「勝者のデイリールーティン」です。トレードって、24時間いつでも勝てるわけじゃないですからね。

彼の1日のスケジュールを市場の動きと重ね合わせてみると、ものすごく理にかなっていることが分かります。

- 午前9時の東京オープン

- 午後3時（15時）のロンドン開始

- そして午後10時（22時）のニューヨークオープン

巨大な資金が入って市場が大きく動き出す、この「トレンドの波」だけをピンポイントで狙い撃ちします。逆に、昼過ぎみたいなボラティリティが低くてレンジになりやすい時間は、無駄な損失を避けるためにきっぱりと休む。戦う時間と休む時間をはっきり分けることが、メンタルと資金を守る最大の鍵なんです。

そして、いざエントリーを決断する際、その根拠には明確な優先順位がつけられています。

1. 一番重視されるのは、大陽線や大陰線といった「実際の市場参加者の勢い」。

2. その次に、今言った「市場の時間帯」です。

多くの人が何よりも頼りにしがちなトレンドラインやチャートパターンって、実はその次の補助的なものに過ぎないんですよ。画面上の線が価格を動かすんじゃなくて、リアルな資金の流れと人間の心理こそが最強のシグナルになるってことですね。

（結び） 最後に力強いメッセージを紹介します。「Fintokei攻略は、独自ルール・規律・そして絶え間ない改善で実現できる！」

投資の世界に、誰でも絶対に勝てる魔法の杖なんてありません。結局のところ、自分自身が心から信じられる再現性の高いルールを作り上げて、どんな逆境でもそれを守り抜く鋼の規律。これこそが、上位2.3％のエリートを生み出すたった1つの理由なんです。

さて、皆さんにお聞きします。あなたも自分だけの明確なロードマップを描き、15分足の波を支配して、この過酷なチャレンジに挑む準備はできていますか？今回解剖したこのシステムが、皆さんのトレード戦略を一段階引き上げるヒントになれば最高に嬉しいです。それでは、今日はこのへんで。

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Here’s the English translation:

Harmonic Pattern EA Development Log

Harmonic patterns were the first analytical tool I ever fell in love with.

After extensive research, I concluded: they work, but they’re difficult. More specifically, they’re well-suited for day trading and swing trading.

Right now I’m developing one main strategy and a second scalping method, but alongside those I’ve been building various indicators and EAs — and this harmonic pattern EA was by far the hardest one I’ve ever made.

As you can see from the settings, it detects a wide range of patterns and is capable of fully automated trading.

Development was brutally difficult, and even after finishing it, the tuning process was equally brutal — which is why I couldn’t write about it for so long. But I figured I could at least share it as a development log, so here it is.

I’ve been running backtests adjusted for the period from 2026 to the present.

Full tick model.

If the result is positive, I’ll switch to more granular candlestick data and continue refining.

Assuming there’s some edge here, my next concern was trade frequency — personally, I felt it wasn’t trading enough. So I’m optimizing using the method I find most difficult and most exciting.

For scalping, I’d love to see 20+ trades per day, ideally around 200. So the first step is adjusting to see if those trades can be profitable.

Specifically, I’m targeting XAUUSD exclusively and aiming for 500 trades per day (full day) / 100 trades (waking hours).

Of course, increasing frequency makes it harder to win.

I’m looking for a workaround. This kind of side research will continue alongside my main strategy development.

Things are looking considerably better! But EAs aren’t that forgiving.

This is where it really begins.

This is what the screen looks like during live trading.

Of course, anyone who knows EA development will understand — just because it looks great on full tick doesn’t mean it’ll actually win in live conditions.

That said, out of 100+ EAs I’ve built, only about 3 showed strong profits on full tick. Maybe 50+ showed decent or over-optimized results.

In other words, for me, this is an incredibly rare outcome. I’ll keep researching and developing.

If this works out, it would be my first ever deployable EA — since both my free-published strategy (ranked 61st in a competition) and the scalping method I’m currently building are discretionary.

Having spent years in development, I fully expect more problems to surface from here. That’s just the nature of it.

So whether it works or not, I’ll keep going.

The early stretch of the equity curve looks dangerous though.

I want to fix that section somehow, but in my experience, fixing it often kills the overall profitability — or if I add trade restrictions, it stops trading during the profitable periods. The behavior is genuinely brutal to tune.

Research is the only way forward.

I run through this PDCA cycle every single day. It’s a grind — honestly kind of absurd. (laughs)

It’s taking way too long and showing no signs of finishing, so I’m pausing the backtest.

For now, rather than changing the logic, the priority should be speeding things up. The question is: how do you make everything faster and lighter without changing any of the functionality?

From experience, the heaviest part isn’t the log display — it’s the drawn pattern objects. So I’ll add an on/off toggle and disable them completely. The statistics display also has more processing overhead than you’d expect, so that goes off too.

This should lighten things up considerably.

Harmonic Pattern EA Development Log ② — Full Backtest Results Disclosed

In my last post, I wrote about building this EA myself.

This is the continuation.

After repeated adjustments, one backtest result has emerged.

I’ll be honest: the numbers alone are pretty exciting.

That said, this is not “finished.” If anything, the real work starts now.

I’m laying everything out, including the reasons why.

Backtest Conditions

* Symbol: 1 pair (XAUUSD exclusive)

* History quality: 100%

* Model: Every tick (43,589,588 ticks)

* Bars: 116,838

Running on every tick. For a scalping EA, this is the most reliable testing condition available.

Look at the Equity Curve

First, look at this graph.

It’s nearly a perfect upward slope.

The early phase (trades 0–30,000 or so) shows gradual growth, but the angle steepens in the mid-section and accelerates strongly toward the end. The final balance is approximately ¥484,000,000.

What’s especially notable about the curve’s shape is that there are almost no major collapses. There are small plateaus along the way, but no sharp drops that fail to recover. Drawdowns get absorbed by subsequent trades and the curve keeps climbing. For a high-frequency scalping EA, this is close to an ideal curve shape.

Full Data Breakdown

Revenue

Item Value Net Profit +478,919,495 Gross Profit +1,258,906,479 Gross Loss -779,986,984 Profit Factor 1.61

Net profit after subtracting gross loss is approximately ¥479M.

A profit factor of 1.61 means “for every 1 unit of loss, 1.61 units are earned.” While PF 1.3+ is generally considered to indicate an edge, 1.61 is a solid level of proven edge. However — as I’ll explain — whether this translates to live markets is a separate question.

Drawdown

Item Value Balance Absolute DD 538,338 Balance Max DD 5,158,298 (1%) Balance Relative DD 15% (2,593,145) Equity Absolute DD 549,375 Equity Max DD 14,523,551 (16%) Equity Relative DD 17% (3,011,556)

The balance-based max drawdown is just 1% — extremely small.

The equity-based max drawdown, however, reaches 16%.

This gap means: there are many instances where the EA carried open losses but ultimately recovered. This is common in high-frequency scalping EAs, but if you’re considering prop firm trading, equity-based drawdown is a serious concern.

Firms like Fintokei often use balance-based drawdown as their benchmark, but a design that allows equity to balloon this much is a psychological and operational risk regardless. This is a key area for future adjustment.

Trade Count and Win Rate

Item Value Total Trades 72,678 Executions 145,356 Winning Trades (Win Rate) 37,904 (52.15%) Losing Trades (Loss Rate) 34,774 (47.85%) Short 36,624 (52.34%) Long 36,054 (51.97%)

72,678 total trades. The nearly identical win rates for short and long (52.34% vs 51.97%) shows this isn’t a directionally biased design — the edge comes from the patterns themselves.

Win rate is 52.15% — nearly 50/50. The reason this still produces a PF of 1.61 comes down to the average profit vs. average loss:

Item Value Largest Winning Trade 5,409,405 Average Winning Trade 33,213 Largest Losing Trade -109,533 Average Losing Trade -21,318

Average win is about 1.56× the average loss. Even at near-coin-flip win rates, a loss-small/profit-large structure keeps the overall result positive.

Win/Loss Streaks

Item Value Max Consecutive Wins (Amount) 44 (1,673,705) Max Consecutive Losses (Amount) 33 (-293,274) Max Consecutive Profit (Count) 10,162,106 (9 trades) Max Consecutive Loss (Count) -356,760 (14 trades) Avg Consecutive Wins 5 Avg Consecutive Losses 5

33 consecutive losses sounds scary at first, but the total loss across those 33 trades was only -293,274 — roughly 8,900 per trade on average. That’s the result of proper lot management.

It’s also interesting that both average win and loss streaks are 5. This suggests wins and losses tend to cluster rather than alternate — a pattern worth understanding.

Other Metrics

Metric Value Interpretation Expected Payoff 6,589.61 Average expected value per trade. Positive = edge exists Sharpe Ratio 27.77 Risk-adjusted return efficiency. 1+ is good; 27 is exceptional Margin Level 504.73% Balance-to-margin ratio. Higher = safer Z-Score 446.66 (99.74%) Statistical significance of win/loss patterns. 99.74% = almost certainly not random LR Correlation 1.00 Linearity of equity curve. 1.00 = near-perfect upward slope Recovery Factor 32.98 Recovery strength from drawdown. 10+ is considered excellent AHPR / GHPR 1.0001 (0.01%) Average/compound growth rate per trade LR Standard Error 3,661,296,902 Deviation from trend line — evaluated relative to the scale of the curve

A Sharpe ratio of 27.77 is something you almost never see in discretionary trading. High-frequency scalping tends to inflate this metric since individual trade risk is small and diversified — but even accounting for that, the curve’s stability is high.

Z-Score 446.66 (99.74%) indicates the win/loss patterns are statistically significant. It’s not random noise — it’s evidence that the harmonic pattern logic has some real, consistent function.

Honest Assessment: Does This Pass?

Bottom line: “Interesting result, but too early to trust fully.”

What’s good:

* Clean upward equity curve

* Balance drawdown as low as 1%

* Recovery factor of 32.98 — high resilience

* LR Correlation of 1.00 — near-linear growth

Problems, stated honestly:

① Equity drawdown reaches 16–17% Balance-wise it’s excellent at 1%, but in live trading, watching equity drop 16% while in open positions is psychologically brutal. Some prop firms also use equity-based drawdown as their threshold, making this a real risk.

② Spread and slippage in reality The backtest accounts for spread, but in real high-frequency scalping, slippage (execution delay/fill deviation) is unavoidable. Across 72,678 trades, even tiny slippage per trade compounds dramatically and can drastically change the outcome.

③ Coverage of backtest period 116,838 bars on every tick is a solid condition, but the reliability depends on whether this period includes diverse market types — strong trends, ranges, and sudden volatility. Testing across longer periods and different market environments is essential.

Next Steps

Three current priorities:

① Compress equity drawdown Adjust lot sizing and position limits to keep equity-based drawdown under 10%.

② Simulate with slippage included Assess how much the numbers degrade under live-trading-like conditions. The key question: if PF drops from 1.61 to the 1.2 range, does the edge hold?

③ Move to forward testing Once I have reasonable confidence from backtesting, I’ll start forward testing on a demo account and document where the divergence from backtest results begins to appear.

What Building This EA Made Me Think

When I was trading harmonic patterns manually, I kept running into the same wall: “It’s impossible to monitor every currency pair simultaneously when a pattern appears.”

Building an EA solved that problem.

But it created a new one.

“Can I actually trust the signals the EA gives?”

No matter how good the backtest numbers look, the moment a live trade starts running a large open loss, you face a real decision: stop it, or let it ride. The moment emotion enters that decision, the whole point of using an EA is undermined.

I built the EA to remove the emotion of discretionary trading — and now I need emotional discipline just to use the EA properly.

It’s a bit ironic, but that’s also what makes EA development genuinely interesting.

I’ll keep tuning and report back.

With that, I’m switching from full tick to real tick for the next backtest run.

The results are below.

In short — strong numbers, but understand that real tick results can diverge significantly from full tick. This is the most important thing to grasp.

For those who haven’t built or worked with EAs, the difference might not seem significant. But this is actually the most critical wall.

Whether you can push through here to profitability or not is the hardest challenge in EA development — and most EA developers sidestep it by switching to longer timeframes and swing trading.

How to break through this wall is the question I’m still working on.

This is where hope and despair collide in EA development.

Optimization and verification continue.

ハーモニックパターンEA【開発ログver.2】

ハーモニックパターンは私が最初に好きになった分析ツールです。

色々研究した結果、使えるが難しい。更にいうとデイトレやスイングトレードには向いている。

しかし、現在１つの手法と２つ目のスキャ手法を開発しているのですが、それとは別にいろんなインジケーターやEAを作っており、その中でも一番難しかったEAです。

設定を見てもらえれば分かる通り多くのパターンを検知し、自動トレードが可能。

開発はゲキムズ難易度でしたが、いざ作ってみるとその後の調整もゲキムズでなかなか記事にできない代物でしたが、開発ログを公開するという視点でなら公開できるなと感じて公開しました。

一旦調整して2026年から現在でバックテストしています。

全ティック。

プラスならローソク足の細かな動きに変更し更に調整していきます。

ある程度優位性はあるとして、今度は取引回数が個人的に少ないと感じました。私が一番難しくて一番やりたい方法で最適化します。

スキャルピングで１日20回以上で200回くらい取引してくれた嬉しいなと考えているのでまずはこの取引でプラスになるか調整。

具体的には、XAUUSDに特化して、1日500回（全日）/ 100回（起きている時間）に調整します。

高頻度にするともちろん勝てなくなります。

ここの抜け道がないか探っています。 メイン手法以外にもこのような外伝研究も引き続き行っていく行きます。

だいぶ良くなってきました！ ですが、EAはそんなに甘くないんですよね。

ここからです。

実際のトレード中の画面はこんな感じ。

もちろん、分かる人にはわかるのですが、全ティックなので本当に勝てるかどうかは別問題です。

しかし、全ティックでも大きく勝てていたEAは100以上作って３つくらい。あとは微妙なものや過剰最適化でなら５０以上。

つまり、私にとっては激レア結果です！ 引き続き研究開発をしていきます。

もしうまく行けたら、無料公開の大会61位の手法と今作ってるスキャル特化手法はどちらも裁量なので、初めて運用できるEAが作れるかもしれません。

本当に年々も開発しているので全然ここからだめだった問題はたくさん出てくるのは当然かと。

なので、だめでもうまく行っても引き続き研究していきます。

ですがこの前半辺りは危ないですね。

ここをどうにか修正したいのですが、おそらく経験上ここを修正すると一気にプラスにならないかのせいも高まったり取引制限をすると利益が出ているところでトレードしなくなったりとほんとゲキムズ挙動をします。

研究あるのみ。

こんなことをPDCAサイクルをひたすら毎日繰り返すという苦行をしています。笑

ちょっと長すぎて全然終わる気配がないので一旦停止。

一旦、ロジックを変更せず、スピードを上げる施策のほうが先ですね。 すべての機能を変えずに処理を早くし軽くする方法は？ おそらくログ表示機能よりも経験上描画するパターンのオブジェクトなどが一番重いので一旦オンオフできるようにし完全にオフ、統計データの表示も意外と処理があるのオフ。

これを実行すればある程度軽くなるかと。

ハーモニックパターンEA開発ログ②｜バックテスト結果を全部さらす

前回の記事でEAを自作したことを書いた。

今回はその続きだ。

調整を重ねた結果、一つのバックテスト結果が出た。

正直に言う。数字だけ見るとかなり面白い結果になった。

ただし、これで「完成」ではない。むしろここからが本番だ。

その理由も含めて、全部さらす。

バックテスト条件

* 銘柄： 1銘柄（XAUUSD特化）

* ヒストリー品質： 100%

* モデル： 全ティック（43,589,588ティック）

* バー数： 116,838本

全ティックで回している。スキャルピング系EAの検証としては、これが最も信頼性が高い条件だ。

損益曲線を見てほしい

まずこのグラフを見てほしい。

ほぼ完璧な右肩上がりだ。

序盤（トレード数0〜3万回前後）は緩やかな上昇だが、中盤以降から角度が上がり、後半にかけてぐんぐん伸びている。最終残高は約4億8,400万。

グラフの形として特筆すべきは、大きな崩れがほぼないことだ。

途中に小さな踊り場はあるが、急落してそのまま回復しない場面が見当たらない。ドローダウンが出ても次のトレードで吸収しながら伸び続けている。スキャルピング高頻度系EAとして、これは理想的な曲線に近い形だ。

詳細データの全解説

収益まわり

項目 数値 総損益 +478,919,495 総利益 +1,258,906,479 総損失 -779,986,984 プロフィットファクター 1.61

総利益と総損失の差し引きで約4億7,900万のプラス。

プロフィットファクター1.61とは「1の損失を出す間に1.61を稼いでいる」という意味だ。一般的にPF1.3以上で優位性ありと言われる中で、1.61はしっかり優位性が出ている水準だ。ただし後述するが、これが現実の相場でそのまま出るかは別の話になる。

ドローダウン

項目 数値 残高絶対ドローダウン 538,338 残高最大ドローダウン 5,158,298（1%） 残高相対ドローダウン 15%（2,593,145） 証拠金絶対ドローダウン 549,375 証拠金最大ドローダウン 14,523,551（16%） 証拠金相対ドローダウン 17%（3,011,556）

残高ベースの最大ドローダウンは1%。これは非常に小さい。

一方、証拠金ベースの最大ドローダウンは16%まで膨らんでいる。

この乖離が意味するのは、「含み損を抱えながらも最終的には回収できている局面が多い」ということだ。スキャルピングの高頻度EAでは起きやすい現象だが、プロップファームでの運用を考えると、証拠金ベースのドローダウンは要注意ポイントになる。

Fintokeiのような審査では残高ベースのドローダウンが基準になることが多いが、それでも証拠金側が膨らむ設計は、精神的にも運用的にもリスクになる。ここは今後の調整課題だ。

トレード回数と勝率

項目 数値 取引数 72,678回 約定数 145,356 勝ちトレード（勝率） 37,904回（52.15%） 負けトレード（負率） 34,774回（47.85%） ショート 36,624回（52.34%） ロング 36,054回（51.97%）

取引数72,678回。これだけの回数でショートとロングの勝率がほぼ均等（52.34% vs 51.97%）なのは、特定の方向に偏った設計ではなく、パターンそのものに優位性があることを示している。

勝率は52.15%。ほぼ五分五分に見えるが、これがプロフィットファクター1.61を生み出せているのは平均の損益の差にある。

項目 数値 最大 勝ちトレード 5,409,405 平均 勝ちトレード 33,213 最大 負けトレード -109,533 平均 負けトレード -21,318

平均の勝ちが負けの約1.56倍。勝率が五分五分でも、損小利大の形が成立しているから全体がプラスになっている。

連勝・連敗の記録

項目 数値 最大 連勝数（金額） 44回（1,673,705） 最大 連敗数（金額） 33回（-293,274） 最大 連勝利益額（数） 10,162,106（9回） 最大 連敗損失額（数） -356,760（14回） 平均 連勝（数） 5回 平均 連敗数 5回

最大連敗が33回というのは一見怖く見えるが、その33回での損失合計が-293,274にとどまっている。1回あたり平均で約8,900の損失。これがロット管理の結果だ。

平均の連勝・連敗がともに5回というのも興味深い。勝ちと負けが交互に来るのではなく、ある程度まとまって来る傾向があることがわかる。

その他の指標

項目 数値 読み方 期待利得 6,589.61 1トレードあたりの平均期待値。プラスは優位性あり シャープレシオ 27.77 リスクに対するリターンの効率。1以上で良好。27は高水準 証拠金維持率 504.73% 証拠金に対する残高の余裕度。高いほど安全 Z-Score 446.66（99.74%） 連勝・連敗の統計的有意性。99.74%はほぼ偶然ではないことを示す LR Correlation 1.00 損益曲線の直線性。1.00はほぼ完璧な右肩上がり リカバリファクター 32.98 ドローダウンからの回復力。10以上で優秀とされる AHPR / GHPR 1.0001（0.01%） 1トレードあたりの平均・複利成長率 LR Standard Error 3,661,296,902 損益曲線のブレ幅。曲線の規模に対して相対的に評価する

シャープレシオ27.77は通常の裁量トレードではまず見ない数値だ。高頻度スキャルピングの特性上、1回の損益は小さくリスクが分散されるため、この数値が高くなる傾向はある。ただそれを差し引いても、損益曲線の安定性は高い。

Z-Score 446.66（99.74%）は、勝ち負けのパターンが統計的に有意であることを示している。単なるランダムな結果ではなく、ハーモニックパターンという根拠が一定機能していることの裏付けにはなる。

正直な評価：これは「合格」か

結論から言う。

「面白い結果だが、まだ信用するには早い」というのが正直なところだ。

良い点はこれだけある。

* 損益曲線が綺麗な右肩上がり

* 残高ドローダウンが1%台で浅い

* リカバリファクター32.98と回復力が高い

* LR Correlation 1.00という直線的な成長

ただ、問題も正直に書く。

① 証拠金ドローダウンが16〜17%に達している

残高ベースでは1%と優秀だが、含み損の段階で証拠金が16%まで減っている局面がある。リアル口座でこれが起きると精神的にきつい。また、プロップファームによっては証拠金ドローダウンが基準になるケースもある。

② スプレッドとスリッページの現実

バックテストはスプレッドを加味しているが、リアルの高頻度スキャルピングではスリッページ（約定ズレ）が無視できない。72,678回のトレードで1回あたりわずかなスリッページが積み重なるだけで、結果は大きく変わる。

③ バックテスト期間のデータ量

116,838本のバーで全ティック検証と条件は良いが、相場の種類（強トレンド・レンジ・急変動）がこの期間にどれだけ含まれているかで信頼度は変わる。より長い期間・異なる相場環境でのテストが必要だ。

次のステップ

現時点での課題は3つだ。

① 証拠金ドローダウンの圧縮 証拠金ベースのドローダウンを10%以内に抑えるためのロット管理・ポジション上限の調整を行う。

② スリッページを加味したシミュレーション リアル口座に近い条件でどこまで数値が落ちるかを確認する。PFが1.61から1.2台に落ちても優位性が保てるかが焦点だ。

③ フォワードテストへの移行 バックテストで一定の確信が持てたら、デモ口座でフォワードテストを開始する。バックテストとフォワードの乖離がどこで出るかを記録していく。

このEAを開発して思うこと

ハーモニックパターンを裁量でやっていた頃、私は「このパターンが来たときに、全部の通貨ペアを同時に監視するのは無理だ」と何度も感じた。

EAにすることで、その問題は解決した。

ただ、新しい問題が出てきた。

「EAが出したシグナルを信じ切れるか」という問題だ。

バックテストでどれだけ良い数字が出ても、リアルで含み損が膨らんでいる瞬間に「止めるべきか続けるべきか」という判断を迫られる。そこで感情が入ったら、EAを使う意味が半減する。

裁量の感情をなくすためにEAを作ったのに、EAを使うための感情管理が必要になる。

なかなか皮肉な話だが、これがEA開発の面白いところでもある。

引き続き調整を続けて、また報告する。

前回の記事はこちら → ハーモニックパターン自作EA化した話。

スキを押してもらえると次の開発ログを書く励みになります。 フォローしてくれると、EA開発の続報と、FXで生き残るための話をお届けします。

だがこの状態でリアルティックに切り替えてバックテストを行います。 結果はこちら。

つまり、かなり良い結果ですが、ここのリアルティック次第で大きく変わるということを覚えておいてほしい。

EA開発やEAを触ったことがない人にとってはそれほどの千賀はないと感じるかもですが実はここが一番重要です。

ここからプラスにできるかできないかが一番難しい壁で多くのEA開発者は時間を長くするスイングに切り替えることで解決しています。

ここをどう乗り越えればいいか。

このように期待と絶望が交差するのがEA開発の現場です。

引き続き最適化検証をしていきます。

This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit daitodaison.substack.com

Here’s the English translation:

Harmonic Pattern EA Development Log

Harmonic patterns were the first analytical tool I ever fell in love with.

After extensive research, I concluded: they work, but they’re difficult. More specifically, they’re well-suited for day trading and swing trading.

Right now I’m developing one main strategy and a second scalping method, but alongside those I’ve been building various indicators and EAs — and this harmonic pattern EA was by far the hardest one I’ve ever made.

As you can see from the settings, it detects a wide range of patterns and is capable of fully automated trading.

Development was brutally difficult, and even after finishing it, the tuning process was equally brutal — which is why I couldn’t write about it for so long. But I figured I could at least share it as a development log, so here it is.

I’ve been running backtests adjusted for the period from 2026 to the present.

Full tick model.

If the result is positive, I’ll switch to more granular candlestick data and continue refining.

Assuming there’s some edge here, my next concern was trade frequency — personally, I felt it wasn’t trading enough. So I’m optimizing using the method I find most difficult and most exciting.

For scalping, I’d love to see 20+ trades per day, ideally around 200. So the first step is adjusting to see if those trades can be profitable.

Specifically, I’m targeting XAUUSD exclusively and aiming for 500 trades per day (full day) / 100 trades (waking hours).

Of course, increasing frequency makes it harder to win.

I’m looking for a workaround. This kind of side research will continue alongside my main strategy development.

Things are looking considerably better! But EAs aren’t that forgiving.

This is where it really begins.

This is what the screen looks like during live trading.

Of course, anyone who knows EA development will understand — just because it looks great on full tick doesn’t mean it’ll actually win in live conditions.

That said, out of 100+ EAs I’ve built, only about 3 showed strong profits on full tick. Maybe 50+ showed decent or over-optimized results.

In other words, for me, this is an incredibly rare outcome. I’ll keep researching and developing.

If this works out, it would be my first ever deployable EA — since both my free-published strategy (ranked 61st in a competition) and the scalping method I’m currently building are discretionary.

Having spent years in development, I fully expect more problems to surface from here. That’s just the nature of it.

So whether it works or not, I’ll keep going.

The early stretch of the equity curve looks dangerous though.

I want to fix that section somehow, but in my experience, fixing it often kills the overall profitability — or if I add trade restrictions, it stops trading during the profitable periods. The behavior is genuinely brutal to tune.

Research is the only way forward.

I run through this PDCA cycle every single day. It’s a grind — honestly kind of absurd. (laughs)

It’s taking way too long and showing no signs of finishing, so I’m pausing the backtest.

For now, rather than changing the logic, the priority should be speeding things up. The question is: how do you make everything faster and lighter without changing any of the functionality?

From experience, the heaviest part isn’t the log display — it’s the drawn pattern objects. So I’ll add an on/off toggle and disable them completely. The statistics display also has more processing overhead than you’d expect, so that goes off too.

This should lighten things up considerably.

Harmonic Pattern EA Development Log ② — Full Backtest Results Disclosed

In my last post, I wrote about building this EA myself.

This is the continuation.

After repeated adjustments, one backtest result has emerged.

I’ll be honest: the numbers alone are pretty exciting.

That said, this is not “finished.” If anything, the real work starts now.

I’m laying everything out, including the reasons why.

Backtest Conditions

* Symbol: 1 pair (XAUUSD exclusive)

* History quality: 100%

* Model: Every tick (43,589,588 ticks)

* Bars: 116,838

Running on every tick. For a scalping EA, this is the most reliable testing condition available.

Look at the Equity Curve

First, look at this graph.

It’s nearly a perfect upward slope.

The early phase (trades 0–30,000 or so) shows gradual growth, but the angle steepens in the mid-section and accelerates strongly toward the end. The final balance is approximately ¥484,000,000.

What’s especially notable about the curve’s shape is that there are almost no major collapses. There are small plateaus along the way, but no sharp drops that fail to recover. Drawdowns get absorbed by subsequent trades and the curve keeps climbing. For a high-frequency scalping EA, this is close to an ideal curve shape.

Full Data Breakdown

Revenue

Item Value Net Profit +478,919,495 Gross Profit +1,258,906,479 Gross Loss -779,986,984 Profit Factor 1.61

Net profit after subtracting gross loss is approximately ¥479M.

A profit factor of 1.61 means “for every 1 unit of loss, 1.61 units are earned.” While PF 1.3+ is generally considered to indicate an edge, 1.61 is a solid level of proven edge. However — as I’ll explain — whether this translates to live markets is a separate question.

Drawdown

Item Value Balance Absolute DD 538,338 Balance Max DD 5,158,298 (1%) Balance Relative DD 15% (2,593,145) Equity Absolute DD 549,375 Equity Max DD 14,523,551 (16%) Equity Relative DD 17% (3,011,556)

The balance-based max drawdown is just 1% — extremely small.

The equity-based max drawdown, however, reaches 16%.

This gap means: there are many instances where the EA carried open losses but ultimately recovered. This is common in high-frequency scalping EAs, but if you’re considering prop firm trading, equity-based drawdown is a serious concern.

Firms like Fintokei often use balance-based drawdown as their benchmark, but a design that allows equity to balloon this much is a psychological and operational risk regardless. This is a key area for future adjustment.

Trade Count and Win Rate

Item Value Total Trades 72,678 Executions 145,356 Winning Trades (Win Rate) 37,904 (52.15%) Losing Trades (Loss Rate) 34,774 (47.85%) Short 36,624 (52.34%) Long 36,054 (51.97%)

72,678 total trades. The nearly identical win rates for short and long (52.34% vs 51.97%) shows this isn’t a directionally biased design — the edge comes from the patterns themselves.

Win rate is 52.15% — nearly 50/50. The reason this still produces a PF of 1.61 comes down to the average profit vs. average loss:

Item Value Largest Winning Trade 5,409,405 Average Winning Trade 33,213 Largest Losing Trade -109,533 Average Losing Trade -21,318

Average win is about 1.56× the average loss. Even at near-coin-flip win rates, a loss-small/profit-large structure keeps the overall result positive.

Win/Loss Streaks

Item Value Max Consecutive Wins (Amount) 44 (1,673,705) Max Consecutive Losses (Amount) 33 (-293,274) Max Consecutive Profit (Count) 10,162,106 (9 trades) Max Consecutive Loss (Count) -356,760 (14 trades) Avg Consecutive Wins 5 Avg Consecutive Losses 5

33 consecutive losses sounds scary at first, but the total loss across those 33 trades was only -293,274 — roughly 8,900 per trade on average. That’s the result of proper lot management.

It’s also interesting that both average win and loss streaks are 5. This suggests wins and losses tend to cluster rather than alternate — a pattern worth understanding.

Other Metrics

Metric Value Interpretation Expected Payoff 6,589.61 Average expected value per trade. Positive = edge exists Sharpe Ratio 27.77 Risk-adjusted return efficiency. 1+ is good; 27 is exceptional Margin Level 504.73% Balance-to-margin ratio. Higher = safer Z-Score 446.66 (99.74%) Statistical significance of win/loss patterns. 99.74% = almost certainly not random LR Correlation 1.00 Linearity of equity curve. 1.00 = near-perfect upward slope Recovery Factor 32.98 Recovery strength from drawdown. 10+ is considered excellent AHPR / GHPR 1.0001 (0.01%) Average/compound growth rate per trade LR Standard Error 3,661,296,902 Deviation from trend line — evaluated relative to the scale of the curve

A Sharpe ratio of 27.77 is something you almost never see in discretionary trading. High-frequency scalping tends to inflate this metric since individual trade risk is small and diversified — but even accounting for that, the curve’s stability is high.

Z-Score 446.66 (99.74%) indicates the win/loss patterns are statistically significant. It’s not random noise — it’s evidence that the harmonic pattern logic has some real, consistent function.

Honest Assessment: Does This Pass?

Bottom line: “Interesting result, but too early to trust fully.”

What’s good:

* Clean upward equity curve

* Balance drawdown as low as 1%

* Recovery factor of 32.98 — high resilience

* LR Correlation of 1.00 — near-linear growth

Problems, stated honestly:

① Equity drawdown reaches 16–17% Balance-wise it’s excellent at 1%, but in live trading, watching equity drop 16% while in open positions is psychologically brutal. Some prop firms also use equity-based drawdown as their threshold, making this a real risk.

② Spread and slippage in reality The backtest accounts for spread, but in real high-frequency scalping, slippage (execution delay/fill deviation) is unavoidable. Across 72,678 trades, even tiny slippage per trade compounds dramatically and can drastically change the outcome.

③ Coverage of backtest period 116,838 bars on every tick is a solid condition, but the reliability depends on whether this period includes diverse market types — strong trends, ranges, and sudden volatility. Testing across longer periods and different market environments is essential.

Next Steps

Three current priorities:

① Compress equity drawdown Adjust lot sizing and position limits to keep equity-based drawdown under 10%.

② Simulate with slippage included Assess how much the numbers degrade under live-trading-like conditions. The key question: if PF drops from 1.61 to the 1.2 range, does the edge hold?

③ Move to forward testing Once I have reasonable confidence from backtesting, I’ll start forward testing on a demo account and document where the divergence from backtest results begins to appear.

What Building This EA Made Me Think

When I was trading harmonic patterns manually, I kept running into the same wall: “It’s impossible to monitor every currency pair simultaneously when a pattern appears.”

Building an EA solved that problem.

But it created a new one.

“Can I actually trust the signals the EA gives?”

No matter how good the backtest numbers look, the moment a live trade starts running a large open loss, you face a real decision: stop it, or let it ride. The moment emotion enters that decision, the whole point of using an EA is undermined.

I built the EA to remove the emotion of discretionary trading — and now I need emotional discipline just to use the EA properly.

It’s a bit ironic, but that’s also what makes EA development genuinely interesting.

I’ll keep tuning and report back.

With that, I’m switching from full tick to real tick for the next backtest run.

The results are below.

In short — strong numbers, but understand that real tick results can diverge significantly from full tick. This is the most important thing to grasp.

For those who haven’t built or worked with EAs, the difference might not seem significant. But this is actually the most critical wall.

Whether you can push through here to profitability or not is the hardest challenge in EA development — and most EA developers sidestep it by switching to longer timeframes and swing trading.

How to break through this wall is the question I’m still working on.

This is where hope and despair collide in EA development.

Optimization and verification continue.

ハーモニックパターンEA【開発ログver.2】

ハーモニックパターンは私が最初に好きになった分析ツールです。

色々研究した結果、使えるが難しい。更にいうとデイトレやスイングトレードには向いている。

しかし、現在１つの手法と２つ目のスキャ手法を開発しているのですが、それとは別にいろんなインジケーターやEAを作っており、その中でも一番難しかったEAです。

設定を見てもらえれば分かる通り多くのパターンを検知し、自動トレードが可能。

開発はゲキムズ難易度でしたが、いざ作ってみるとその後の調整もゲキムズでなかなか記事にできない代物でしたが、開発ログを公開するという視点でなら公開できるなと感じて公開しました。

一旦調整して2026年から現在でバックテストしています。

全ティック。

プラスならローソク足の細かな動きに変更し更に調整していきます。

ある程度優位性はあるとして、今度は取引回数が個人的に少ないと感じました。私が一番難しくて一番やりたい方法で最適化します。

スキャルピングで１日20回以上で200回くらい取引してくれた嬉しいなと考えているのでまずはこの取引でプラスになるか調整。

具体的には、XAUUSDに特化して、1日500回（全日）/ 100回（起きている時間）に調整します。

高頻度にするともちろん勝てなくなります。

ここの抜け道がないか探っています。 メイン手法以外にもこのような外伝研究も引き続き行っていく行きます。

だいぶ良くなってきました！ ですが、EAはそんなに甘くないんですよね。

ここからです。

実際のトレード中の画面はこんな感じ。

もちろん、分かる人にはわかるのですが、全ティックなので本当に勝てるかどうかは別問題です。

しかし、全ティックでも大きく勝てていたEAは100以上作って３つくらい。あとは微妙なものや過剰最適化でなら５０以上。

つまり、私にとっては激レア結果です！ 引き続き研究開発をしていきます。

もしうまく行けたら、無料公開の大会61位の手法と今作ってるスキャル特化手法はどちらも裁量なので、初めて運用できるEAが作れるかもしれません。

本当に年々も開発しているので全然ここからだめだった問題はたくさん出てくるのは当然かと。

なので、だめでもうまく行っても引き続き研究していきます。

ですがこの前半辺りは危ないですね。

ここをどうにか修正したいのですが、おそらく経験上ここを修正すると一気にプラスにならないかのせいも高まったり取引制限をすると利益が出ているところでトレードしなくなったりとほんとゲキムズ挙動をします。

研究あるのみ。

こんなことをPDCAサイクルをひたすら毎日繰り返すという苦行をしています。笑

ちょっと長すぎて全然終わる気配がないので一旦停止。

一旦、ロジックを変更せず、スピードを上げる施策のほうが先ですね。 すべての機能を変えずに処理を早くし軽くする方法は？ おそらくログ表示機能よりも経験上描画するパターンのオブジェクトなどが一番重いので一旦オンオフできるようにし完全にオフ、統計データの表示も意外と処理があるのオフ。

これを実行すればある程度軽くなるかと。

ハーモニックパターンEA開発ログ②｜バックテスト結果を全部さらす

前回の記事でEAを自作したことを書いた。

今回はその続きだ。

調整を重ねた結果、一つのバックテスト結果が出た。

正直に言う。数字だけ見るとかなり面白い結果になった。

ただし、これで「完成」ではない。むしろここからが本番だ。

その理由も含めて、全部さらす。

バックテスト条件

* 銘柄： 1銘柄（XAUUSD特化）

* ヒストリー品質： 100%

* モデル： 全ティック（43,589,588ティック）

* バー数： 116,838本

全ティックで回している。スキャルピング系EAの検証としては、これが最も信頼性が高い条件だ。

損益曲線を見てほしい

まずこのグラフを見てほしい。

ほぼ完璧な右肩上がりだ。

序盤（トレード数0〜3万回前後）は緩やかな上昇だが、中盤以降から角度が上がり、後半にかけてぐんぐん伸びている。最終残高は約4億8,400万。

グラフの形として特筆すべきは、大きな崩れがほぼないことだ。

途中に小さな踊り場はあるが、急落してそのまま回復しない場面が見当たらない。ドローダウンが出ても次のトレードで吸収しながら伸び続けている。スキャルピング高頻度系EAとして、これは理想的な曲線に近い形だ。

詳細データの全解説

収益まわり

項目 数値 総損益 +478,919,495 総利益 +1,258,906,479 総損失 -779,986,984 プロフィットファクター 1.61

総利益と総損失の差し引きで約4億7,900万のプラス。

プロフィットファクター1.61とは「1の損失を出す間に1.61を稼いでいる」という意味だ。一般的にPF1.3以上で優位性ありと言われる中で、1.61はしっかり優位性が出ている水準だ。ただし後述するが、これが現実の相場でそのまま出るかは別の話になる。

ドローダウン

項目 数値 残高絶対ドローダウン 538,338 残高最大ドローダウン 5,158,298（1%） 残高相対ドローダウン 15%（2,593,145） 証拠金絶対ドローダウン 549,375 証拠金最大ドローダウン 14,523,551（16%） 証拠金相対ドローダウン 17%（3,011,556）

残高ベースの最大ドローダウンは1%。これは非常に小さい。

一方、証拠金ベースの最大ドローダウンは16%まで膨らんでいる。

この乖離が意味するのは、「含み損を抱えながらも最終的には回収できている局面が多い」ということだ。スキャルピングの高頻度EAでは起きやすい現象だが、プロップファームでの運用を考えると、証拠金ベースのドローダウンは要注意ポイントになる。

Fintokeiのような審査では残高ベースのドローダウンが基準になることが多いが、それでも証拠金側が膨らむ設計は、精神的にも運用的にもリスクになる。ここは今後の調整課題だ。

トレード回数と勝率

項目 数値 取引数 72,678回 約定数 145,356 勝ちトレード（勝率） 37,904回（52.15%） 負けトレード（負率） 34,774回（47.85%） ショート 36,624回（52.34%） ロング 36,054回（51.97%）

取引数72,678回。これだけの回数でショートとロングの勝率がほぼ均等（52.34% vs 51.97%）なのは、特定の方向に偏った設計ではなく、パターンそのものに優位性があることを示している。

勝率は52.15%。ほぼ五分五分に見えるが、これがプロフィットファクター1.61を生み出せているのは平均の損益の差にある。

項目 数値 最大 勝ちトレード 5,409,405 平均 勝ちトレード 33,213 最大 負けトレード -109,533 平均 負けトレード -21,318

平均の勝ちが負けの約1.56倍。勝率が五分五分でも、損小利大の形が成立しているから全体がプラスになっている。

連勝・連敗の記録

項目 数値 最大 連勝数（金額） 44回（1,673,705） 最大 連敗数（金額） 33回（-293,274） 最大 連勝利益額（数） 10,162,106（9回） 最大 連敗損失額（数） -356,760（14回） 平均 連勝（数） 5回 平均 連敗数 5回

最大連敗が33回というのは一見怖く見えるが、その33回での損失合計が-293,274にとどまっている。1回あたり平均で約8,900の損失。これがロット管理の結果だ。

平均の連勝・連敗がともに5回というのも興味深い。勝ちと負けが交互に来るのではなく、ある程度まとまって来る傾向があることがわかる。

その他の指標

項目 数値 読み方 期待利得 6,589.61 1トレードあたりの平均期待値。プラスは優位性あり シャープレシオ 27.77 リスクに対するリターンの効率。1以上で良好。27は高水準 証拠金維持率 504.73% 証拠金に対する残高の余裕度。高いほど安全 Z-Score 446.66（99.74%） 連勝・連敗の統計的有意性。99.74%はほぼ偶然ではないことを示す LR Correlation 1.00 損益曲線の直線性。1.00はほぼ完璧な右肩上がり リカバリファクター 32.98 ドローダウンからの回復力。10以上で優秀とされる AHPR / GHPR 1.0001（0.01%） 1トレードあたりの平均・複利成長率 LR Standard Error 3,661,296,902 損益曲線のブレ幅。曲線の規模に対して相対的に評価する

シャープレシオ27.77は通常の裁量トレードではまず見ない数値だ。高頻度スキャルピングの特性上、1回の損益は小さくリスクが分散されるため、この数値が高くなる傾向はある。ただそれを差し引いても、損益曲線の安定性は高い。

Z-Score 446.66（99.74%）は、勝ち負けのパターンが統計的に有意であることを示している。単なるランダムな結果ではなく、ハーモニックパターンという根拠が一定機能していることの裏付けにはなる。

正直な評価：これは「合格」か

結論から言う。

「面白い結果だが、まだ信用するには早い」というのが正直なところだ。

良い点はこれだけある。

* 損益曲線が綺麗な右肩上がり

* 残高ドローダウンが1%台で浅い

* リカバリファクター32.98と回復力が高い

* LR Correlation 1.00という直線的な成長

ただ、問題も正直に書く。

① 証拠金ドローダウンが16〜17%に達している

残高ベースでは1%と優秀だが、含み損の段階で証拠金が16%まで減っている局面がある。リアル口座でこれが起きると精神的にきつい。また、プロップファームによっては証拠金ドローダウンが基準になるケースもある。

② スプレッドとスリッページの現実

バックテストはスプレッドを加味しているが、リアルの高頻度スキャルピングではスリッページ（約定ズレ）が無視できない。72,678回のトレードで1回あたりわずかなスリッページが積み重なるだけで、結果は大きく変わる。

③ バックテスト期間のデータ量

116,838本のバーで全ティック検証と条件は良いが、相場の種類（強トレンド・レンジ・急変動）がこの期間にどれだけ含まれているかで信頼度は変わる。より長い期間・異なる相場環境でのテストが必要だ。

次のステップ

現時点での課題は3つだ。

① 証拠金ドローダウンの圧縮 証拠金ベースのドローダウンを10%以内に抑えるためのロット管理・ポジション上限の調整を行う。

② スリッページを加味したシミュレーション リアル口座に近い条件でどこまで数値が落ちるかを確認する。PFが1.61から1.2台に落ちても優位性が保てるかが焦点だ。

③ フォワードテストへの移行 バックテストで一定の確信が持てたら、デモ口座でフォワードテストを開始する。バックテストとフォワードの乖離がどこで出るかを記録していく。

このEAを開発して思うこと

ハーモニックパターンを裁量でやっていた頃、私は「このパターンが来たときに、全部の通貨ペアを同時に監視するのは無理だ」と何度も感じた。

EAにすることで、その問題は解決した。

ただ、新しい問題が出てきた。

「EAが出したシグナルを信じ切れるか」という問題だ。

バックテストでどれだけ良い数字が出ても、リアルで含み損が膨らんでいる瞬間に「止めるべきか続けるべきか」という判断を迫られる。そこで感情が入ったら、EAを使う意味が半減する。

裁量の感情をなくすためにEAを作ったのに、EAを使うための感情管理が必要になる。

なかなか皮肉な話だが、これがEA開発の面白いところでもある。

引き続き調整を続けて、また報告する。

前回の記事はこちら → ハーモニックパターン自作EA化した話。

スキを押してもらえると次の開発ログを書く励みになります。 フォローしてくれると、EA開発の続報と、FXで生き残るための話をお届けします。

だがこの状態でリアルティックに切り替えてバックテストを行います。 結果はこちら。

つまり、かなり良い結果ですが、ここのリアルティック次第で大きく変わるということを覚えておいてほしい。

EA開発やEAを触ったことがない人にとってはそれほどの千賀はないと感じるかもですが実はここが一番重要です。

ここからプラスにできるかできないかが一番難しい壁で多くのEA開発者は時間を長くするスイングに切り替えることで解決しています。

ここをどう乗り越えればいいか。

このように期待と絶望が交差するのがEA開発の現場です。

引き続き最適化検証をしていきます。

This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit daitodaison.substack.com

だいぶ良くなってきました！ですが、EAはそんなに甘くないんですよね。

ここからです。

実際のトレード中の画面はこんな感じ。

もちろん、分かる人にはわかるのですが、全ティックなので本当に勝てるかどうかは別問題です。

しかし、全ティックでも大きく勝てていたEAは100以上作って３つくらい。あとは微妙なものや過剰最適化でなら５０以上。

つまり、私にとっては激レア結果です！引き続き研究開発をしていきます。

もしうまく行けたら、無料公開の大会61位の手法と今作ってるスキャル特化手法はどちらも裁量なので、初めて運用できるEAが作れるかもしれません。

本当に年々も開発しているので全然ここからだめだった問題はたくさん出てくるのは当然かと。

なので、だめでもうまく行っても引き続き研究していきます。

ですがこの前半辺りは危ないですね。

ここをどうにか修正したいのですが、おそらく経験上ここを修正すると一気にプラスにならないかのせいも高まったり取引制限をすると利益が出ているところでトレードしなくなったりとほんとゲキムズ挙動をします。

研究あるのみ。

こんなことをPDCAサイクルをひたすら毎日繰り返すという苦行をしています。笑

ちょっと長すぎて全然終わる気配がないので一旦停止。

一旦、ロジックを変更せず、スピードを上げる施策のほうが先ですね。すべての機能を変えずに処理を早くし軽くする方法は？おそらくログ表示機能よりも経験上描画するパターンのオブジェクトなどが一番重いので一旦オンオフできるようにし完全にオフ、統計データの表示も意外と処理があるのオフ。

これを実行すればある程度軽くなるかと。

ハーモニックパターンEA開発ログ②｜バックテスト結果を全部さらす

前回の記事でEAを自作したことを書いた。

今回はその続きだ。

調整を重ねた結果、一つのバックテスト結果が出た。

正直に言う。数字だけ見るとかなり面白い結果になった。

ただし、これで「完成」ではない。むしろここからが本番だ。

その理由も含めて、全部さらす。

バックテスト条件

銘柄： 1銘柄（XAUUSD特化）

ヒストリー品質： 100%

モデル： 全ティック（43,589,588ティック）

バー数： 116,838本

全ティックで回している。スキャルピング系EAの検証としては、これが最も信頼性が高い条件だ。

損益曲線を見てほしい

まずこのグラフを見てほしい。

ほぼ完璧な右肩上がりだ。

序盤（トレード数0〜3万回前後）は緩やかな上昇だが、中盤以降から角度が上がり、後半にかけてぐんぐん伸びている。最終残高は約4億8,400万。

グラフの形として特筆すべきは、大きな崩れがほぼないことだ。

途中に小さな踊り場はあるが、急落してそのまま回復しない場面が見当たらない。ドローダウンが出ても次のトレードで吸収しながら伸び続けている。スキャルピング高頻度系EAとして、これは理想的な曲線に近い形だ。

詳細データの全解説

収益まわり

項目 数値 総損益 +478,919,495 総利益 +1,258,906,479 総損失 -779,986,984 プロフィットファクター 1.61

総利益と総損失の差し引きで約4億7,900万のプラス。

プロフィットファクター1.61とは「1の損失を出す間に1.61を稼いでいる」という意味だ。一般的にPF1.3以上で優位性ありと言われる中で、1.61はしっかり優位性が出ている水準だ。ただし後述するが、これが現実の相場でそのまま出るかは別の話になる。

ドローダウン

項目 数値 残高絶対ドローダウン 538,338 残高最大ドローダウン 5,158,298（1%） 残高相対ドローダウン 15%（2,593,145） 証拠金絶対ドローダウン 549,375 証拠金最大ドローダウン 14,523,551（16%） 証拠金相対ドローダウン 17%（3,011,556）

残高ベースの最大ドローダウンは1%。これは非常に小さい。

一方、証拠金ベースの最大ドローダウンは16%まで膨らんでいる。

この乖離が意味するのは、「含み損を抱えながらも最終的には回収できている局面が多い」ということだ。スキャルピングの高頻度EAでは起きやすい現象だが、プロップファームでの運用を考えると、証拠金ベースのドローダウンは要注意ポイントになる。

Fintokeiのような審査では残高ベースのドローダウンが基準になることが多いが、それでも証拠金側が膨らむ設計は、精神的にも運用的にもリスクになる。ここは今後の調整課題だ。

トレード回数と勝率

項目 数値 取引数 72,678回 約定数 145,356 勝ちトレード（勝率） 37,904回（52.15%） 負けトレード（負率） 34,774回（47.85%） ショート 36,624回（52.34%） ロング 36,054回（51.97%）

取引数72,678回。これだけの回数でショートとロングの勝率がほぼ均等（52.34% vs 51.97%）なのは、特定の方向に偏った設計ではなく、パターンそのものに優位性があることを示している。

勝率は52.15%。ほぼ五分五分に見えるが、これがプロフィットファクター1.61を生み出せているのは平均の損益の差にある。

項目 数値 最大 勝ちトレード 5,409,405 平均 勝ちトレード 33,213 最大 負けトレード -109,533 平均 負けトレード -21,318

平均の勝ちが負けの約1.56倍。勝率が五分五分でも、損小利大の形が成立しているから全体がプラスになっている。

連勝・連敗の記録

項目 数値 最大 連勝数（金額） 44回（1,673,705） 最大 連敗数（金額） 33回（-293,274） 最大 連勝利益額（数） 10,162,106（9回） 最大 連敗損失額（数） -356,760（14回） 平均 連勝（数） 5回 平均 連敗数 5回

最大連敗が33回というのは一見怖く見えるが、その33回での損失合計が-293,274にとどまっている。1回あたり平均で約8,900の損失。これがロット管理の結果だ。

平均の連勝・連敗がともに5回というのも興味深い。勝ちと負けが交互に来るのではなく、ある程度まとまって来る傾向があることがわかる。

その他の指標

項目 数値 読み方 期待利得 6,589.61 1トレードあたりの平均期待値。プラスは優位性あり シャープレシオ 27.77 リスクに対するリターンの効率。1以上で良好。27は高水準 証拠金維持率 504.73% 証拠金に対する残高の余裕度。高いほど安全 Z-Score 446.66（99.74%） 連勝・連敗の統計的有意性。99.74%はほぼ偶然ではないことを示す LR Correlation 1.00 損益曲線の直線性。1.00はほぼ完璧な右肩上がり リカバリファクター 32.98 ドローダウンからの回復力。10以上で優秀とされる AHPR / GHPR 1.0001（0.01%） 1トレードあたりの平均・複利成長率 LR Standard Error 3,661,296,902 損益曲線のブレ幅。曲線の規模に対して相対的に評価する

シャープレシオ27.77は通常の裁量トレードではまず見ない数値だ。高頻度スキャルピングの特性上、1回の損益は小さくリスクが分散されるため、この数値が高くなる傾向はある。ただそれを差し引いても、損益曲線の安定性は高い。

Z-Score 446.66（99.74%）は、勝ち負けのパターンが統計的に有意であることを示している。単なるランダムな結果ではなく、ハーモニックパターンという根拠が一定機能していることの裏付けにはなる。

正直な評価：これは「合格」か

結論から言う。

「面白い結果だが、まだ信用するには早い」というのが正直なところだ。

良い点はこれだけある。

損益曲線が綺麗な右肩上がり

残高ドローダウンが1%台で浅い

リカバリファクター32.98と回復力が高い

LR Correlation 1.00という直線的な成長

ただ、問題も正直に書く。

① 証拠金ドローダウンが16〜17%に達している

残高ベースでは1%と優秀だが、含み損の段階で証拠金が16%まで減っている局面がある。リアル口座でこれが起きると精神的にきつい。また、プロップファームによっては証拠金ドローダウンが基準になるケースもある。

② スプレッドとスリッページの現実

バックテストはスプレッドを加味しているが、リアルの高頻度スキャルピングではスリッページ（約定ズレ）が無視できない。72,678回のトレードで1回あたりわずかなスリッページが積み重なるだけで、結果は大きく変わる。

③ バックテスト期間のデータ量

116,838本のバーで全ティック検証と条件は良いが、相場の種類（強トレンド・レンジ・急変動）がこの期間にどれだけ含まれているかで信頼度は変わる。より長い期間・異なる相場環境でのテストが必要だ。

次のステップ

現時点での課題は3つだ。

① 証拠金ドローダウンの圧縮 証拠金ベースのドローダウンを10%以内に抑えるためのロット管理・ポジション上限の調整を行う。

② スリッページを加味したシミュレーション リアル口座に近い条件でどこまで数値が落ちるかを確認する。PFが1.61から1.2台に落ちても優位性が保てるかが焦点だ。

③ フォワードテストへの移行 バックテストで一定の確信が持てたら、デモ口座でフォワードテストを開始する。バックテストとフォワードの乖離がどこで出るかを記録していく。

このEAを開発して思うこと

ハーモニックパターンを裁量でやっていた頃、私は「このパターンが来たときに、全部の通貨ペアを同時に監視するのは無理だ」と何度も感じた。

EAにすることで、その問題は解決した。

ただ、新しい問題が出てきた。

「EAが出したシグナルを信じ切れるか」という問題だ。

バックテストでどれだけ良い数字が出ても、リアルで含み損が膨らんでいる瞬間に「止めるべきか続けるべきか」という判断を迫られる。そこで感情が入ったら、EAを使う意味が半減する。

裁量の感情をなくすためにEAを作ったのに、EAを使うための感情管理が必要になる。

なかなか皮肉な話だが、これがEA開発の面白いところでもある。

引き続き調整を続けて、また報告する。

前回の記事はこちら → ハーモニックパターン自作EA化した話。

スキを押してもらえると次の開発ログを書く励みになります。 フォローしてくれると、EA開発の続報と、FXで生き残るための話をお届けします。

だがこの状態でリアルティックに切り替えてバックテストを行います。結果はこちら。

つまり、かなり良い結果ですが、ここのリアルティック次第で大きく変わるということを覚えておいてほしい。

EA開発やEAを触ったことがない人にとってはそれほどの千賀はないと感じるかもですが実はここが一番重要です。

ここからプラスにできるかできないかが一番難しい壁で多くのEA開発者は時間を長くするスイングに切り替えることで解決しています。

ここをどう乗り越えればいいか。

このように期待と絶望が交差するのがEA開発の現場です。

引き続き最適化検証をしていきます。

* #結果

* #トレード

* #数値

* #平均

* #ドローダウン

This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit daitodaison.substack.com

0:00皆さん、自動売買プログラム、いわゆる「EA」ってどんなイメージを持っていますか？感情に振り回されず、システムが勝手にチャリンチャリンと利益を出してくれる。そんな魔法のツールを想像するかもしれませんね。今回は、あるトレーダー、ダイトさんが公開した、一見完璧に見える自動売買システムの開発ログを紐解いていきます。アルゴリズムトレードの「期待」と「現実」、その裏側に何が隠されているのか、早速見ていきましょう。

0:28まずはこの数字、見てください。「4億8400万」。これ、ゴールドの超高頻度スキャルピングボット「Zen Tick」という、最も厳密な条件でバックテストして叩き出した最終的な利益なんです。しかもトレード回数は、なんと7万2000回以上。これだけの膨大なデータに裏付けされた数字となると、ちょっと無視できないですよね。

0:53この全く凹みのない、見事なまでに右肩上がりのグラフを見せられたらどうでしょう？「え？ついに不労所得を生み出す『聖杯』を見つけちゃったんじゃないの？」って思いますよね。ドローダウンがあっても一瞬で回復して、ひたすら利益が伸びていく。スキャルピング系のEAとしては、まさに理想的、完璧すぎる形です。

1:14【1. 数字の裏側：驚異的な利益のカラクリ】では、この驚異的な数字の裏側に何があるのか、数字の裏側に迫ってみましょう。実は、この圧倒的な結果を細かく分析していくと、かなり意外な事実が見えてくるんです。これだけ爆発的な利益を出しているのに、勝率はたったの52.15%。つまり、ほぼ半分は負けてるんですよ。しかも、7万回以上トレードして、ロングとショートの勝率がどちらも52%前後って、めちゃくちゃ均等ですよね。これはつまり、相場が上がるか下がるかに頼っているんじゃなくて、このシステムが狙うパターンそのものに、方向性関係なく勝てる確かな優位性があるってことなんです。

1:55じゃあ、勝率がほぼ五分五分なのに、どうやって利益を残しているのか。その答えは、1回のトレードの「損益額」にあります。平均の勝ち額が約3万3000円に対して、負け額は約2万1000円。そう、「損失はサクッと切って、利益はしっかり伸ばす」。トレードの鉄則である「損小利大」を、このアルゴリズムは感情に流されることなく、機械的に完璧にこなしているからなんですね。

2:22さらにすごいのが、これがただの偶然じゃないってことを証明するデータです。リスクに対するリターンを示す「シャープレシオ」が27.77って、普通の手動トレードじゃまずお目にかかれない、ちょっと異常な数値なんです。おまけに「Zスコア」も99.74%。これ、数学的に言えば、この連続した勝利はマグレや運なんかじゃ絶対にあり得ないっていう明確な証明なんですよ。

2:51とはいえ、もちろん無敗ではありません。むしろ恐ろしいことに、最大で「33連敗」もしているんです。普通ならここで口座資金が吹き飛んで、メンタルも崩壊しますよね。でも驚くことに、この33連敗でのトータルの損失は、わずか29万ちょっとに収まっています。徹底したロット管理で1回あたりのダメージを8900円程度に抑え込んでいる。これが地獄のような連敗期を乗り越えて、システムが生き残る最大の秘訣というわけです。

3:21【2. 隠された罠：表面的な数字の危険性】さて、ここからが本番です。セクション「隠された罠」。美しい数字に潜む危険性を見ていきましょう。開発者のダイトさんも警告しているんですが、表面的な数字だけで判断するのは本当に危険なんです。ここからが劇的な事実なんですが、このEA、最終的な残高のドローダウンはたったの1%なんですね。でも実は裏で、巨大な含み損を抱えながら耐えるっていう特性があって、証拠金ベースのドローダウンを見ると、なんと16%という危険水域にまで達しているんです。つまり、残高は減っていないように見えて、実は裏で口座資金の16%ものリスクにさらされている瞬間があるってことなんです。

4:07これ、例えば「Finatoko（フィナトコ）」みたいなプロップファームの審査に挑戦しようとしている人にとっては、致命的な弱点になりかねません。審査って、どうしても残高のドローダウンばかり気にしがちですが、裏で16%もの深い含み損を抱えるっていうのは、予期せぬルール違反で失格になるリスクそのものです。それに何より、そんな真っ赤な画面を見せられ続けたら、トレーダーのメンタルなんて簡単に崩壊しちゃいますよね。

4:36その上、実際の相場はバックテスト通りには動いてくれません。高頻度スキャルピングの世界だと、7万2000回ものトレードの中で、ほんのわずかな「スリッページ」、つまり注文のズレが発生しますよね。これが塵積（ちりつも）で積み重なるだけで、あの輝かしい利益の指標はあっという間に押しつぶされてしまう可能性があるんです。机上の美しい結果も、現実の相場のノイズの前では容赦なく削られてしまうということですね。

5:06【3. 今後のステップ：リアル市場へのロードマップ】では、この現実を踏まえてどうするか。次のセクション「今後のステップ」です。厳しい現実があるからといって、諦めるわけじゃありません。この有望なロジックをどうやってリアルな市場で通用するものにしていくのか。開発者が次にやるべきことは明確です。まずはロットやポジション数を調整して、あの恐ろしい含み損を10%以下に抑え込むこと。次に、現実的なスリッページを想定した厳しいシミュレーションを行うこと。そして最後に、デモ口座でしっかりとフォワードテストをして、現実の市場とのズレを徹底的に潰していく作業ですね。

5:40【4. EAのパラドックス：自動売買の深遠な矛盾】そして最後に、セクション「EAのパラドックス」。自動売買の根本にある矛盾についてお話しします。すべての技術的な問題をクリアしたとしても、最後に行き着くのは、自動売買の核心を突くような哲学的な矛盾なんです。開発者のログにこんな言葉があります。「裁量トレードの感情をなくすためにEAを作ったのに、そのEAを使うために感情管理が必要になる」。これ本当に皮肉ですよね。恐怖や強欲をシステムに任せて排除したはずなのに、そのシステムが目の前で16%もの含み損を抱えているのを見たとき、システムを止めたいという衝動を抑えるための、凄まじい自己規律が必要になるんですから。

6:24今回の解説を通じて、完璧に見えるバックテストの裏側を知った今、ぜひ皆さんも自分自身に問いかけてみてください。「トレードの精神的なプレッシャーって、本当にシステムで完全に消し去ることができるんでしょうか？」もしシステムが一切の感情を持たずにトレードできたとしても、あなた自身はそれをただ黙って見守り続けることができますか？この問いへの答えが、あなたが自動売買とうまく付き合っていけるかどうかの、本当の試験紙になるはずです。

それでは、今回の解説はここまでです。また次回お会いしましょう。

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