Com satisfação compartilhamos as nossas últimas atividades realizadas, que reforçam nosso compromisso com a gestão eficiente de riscos e estratégias de hedge.

Conduzimos um workshop no Grupo Santa Maria, na quinta (dia 24) com o time de papel e Celulose e na sexta (25) com a equipe de Agronegócio, com o propósito divulgar internamente a Política de Gestão de Riscos e Hedge via Derivativos.

Apoiamos o desenvolvimento desta política e seguimos acompanhando a sua implantação.

 Por fim, gostaríamos de expressar nossa gratidão a todos os envolvidos neste processo.  Lembrando que

Entenda o que são e como funcionam as opções de compra (call), opções de venda (put) e porque as estratégias, que juntam duas ou mais opções, podem (ou não) ser consideradas hedge (proteção).

Os ajustes positivos em Derivativos são receitas financeiras tributáveis. Mas o Imposto de Renda (IR) sobre NDF, Futuros e Opções é menor (alíquota de 15%) e mais eficiente (recolhido via DARF) do que o IR sobre Swaps, que tem alíquota regressiva de 22,5% a 15%, recolhido na fonte, pelo Banco.

Assista o vídeo e saiba mais.

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#IR #swaps #derivativos #impostoderenda2023

Neste video a professora Berenice Damke abordou a importância do mapeamento da exposição cambial e de commodities no processo de gestão de riscos.

A Santa Maria Papel e Celulose fechou derivativo de celulose para proteger suas compras de matéria-prima. Assim inovou e trouxe previsibilidade para este importante custo de produção. Isso lhe permitiu vender papel a preço fixo pelos próximos 12 meses, garantir sua margem e trazer previsibilidade também aos seus clientes. 

Assista à entrevista com Fernando Morozini, gerente financeiro companhia e saiba mais sobre esta operação, fechada com apoio da Damke Consultoria e Treinamento e viabilizada pela Manchester Investimentos, através da XP e seu acesso a Norexo, bolsa de referência em derivativos de celulose.  

#hedge #derivativos #celulose #dolar

Neste commodities insights falamos um pouco mais sobre o mercado do café e as condições comerciais desta safra que vem sofrendo com baixa produção e alta volatilidade de preços. Tivemos a presença do Alex César, Risk Manager da Veloso Green Coffee que nos apoio na temática de gestão de risco e uso de derivativos nesta commodity.  #café #commoditiesinsights #damkeconsultoria

Contrato Futuro de Soja, base Porto de Santos (divulgado pela Platts), com Berenice Damke e Louis Gourbin. Uma explicação completa sobre: * Como funciona este futuro listado na B3? * Por que pode ser uma boa alternativa de hedge de soja no Brasil? * Semelhanças e diferenças em relação ao contrato de soja CBOT (Chicago, negociado na CME Group). 

Escute o podcast, saiba mais e proteja seu negócio do risco de variação adversa dos preços da soja. Se gostar, inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe. Obrigada!