Celebramos 50 años de la Ecuación Diferencia Parcial de Black-Scholes (o Black-Scholes-Merton (BSM), la cual desempeña un papel fundamental en la teoría moderna de valoración de productos derivados, en particular en la valuación de opciones financieras desde un enfoque analítico.

Históricamente, hay dos trabajos publicados previamente en el siglo XIX que sentaron las bases de lo que hoy se conoce como teoría moderna de valuación de opciones, los cuales son: la tesis de Louis Bachelier, del cual hay una traducción al inglés y Vinzenz Bronzin's option pricing models: Exposition and appraisal de Hafner, W., y Zimmermann, H. En este último, el capítulo 17: The History of Option Pricing and Hedging de Haug, E. (2009) se proporciona un listado detallado de los artículos que precedieron a los artículos seminales de Fisher Black y Myron Scholes (1973) "The Pricing of Options and Corporate Liabilities" y Merton, R. C. (1973). "Theory of Rational Option Pricing". En reconocimiento a sus contribuciones, Merton y Scholes quienes recibieron el premio Nobel de Economía en 1997 se realiza el presente podcast.

Agradecemos el apoyo al proyecto: “Portafolios Óptimos Con Criterios ASG” con clave SIP 20253735 del Instituto Politécnico Nacional. Elaborado por Ambrosio Ortiz Ramírez, Ana Lorena Jiménez Preciado, Juan M. Segovia Aldape y Ericka Garcia Blanquel.

Pon a prueba tus conocimientos, resuelve el siguiente kahoot; https://create.kahoot.it/share/la-ecuacion-diferencial-parcial-de-black-scholes-merton/487b63c8-ba30-44d9-9bf9-c8708575e1a9

Google (2025). Notebooklm (versión 1 de Octubre 2025) [Modelo de lenguaje de gran escala]. [Audio generado por IA] https://notebooklm.google.com/notebook/4d14cf98-9b8b-4db8-aa62-753bdd81261f?artifactId=75c3c2e3-4fe1-42b7-b9ab-4648d8dc7c03