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QuantFM
QuantFM episodes
- 006期-套利定价理论与多因子模型
本期由Yixue主持，Alfred分享了套利定价模型提出的背景以及主要内容，首先回顾了CAPM，以及受到的质疑，然后介绍了套利定价理论以及多因子模型的内容和应用。
Core Topics:
CAPM、套利定价理论、多因子模型、斯蒂芬·罗斯
Show Note：
- 斯蒂芬·罗斯
- Stephen Ross
- Arbitrage pricing theory
- 套利
- 套利定价理论
- 无风险套利
- 分级基金
- Foundations of Factor Investing
- Intertemporal CAPM
- 多因子模型
- 主动投资组合管理
更多内容请访问:www.quant.fm
20 min - 005期-有效市场假说与三因子模型
本期由Yixue主持，Alfred分享了有效市场假说提出的背景以及主要内容，主要介绍了Eugene Fama教授在有效市场假说从定性到定量方面做的贡献，最后分享了Fama–French三因子模型的内容和应用。
Core Topics:
有效市场假说、三因子模型、尤金·法玛
Show Note：
- 尤金·法玛
- 默顿·米勒
- 弗兰科·莫迪利安尼
- 几何学的重建者——曼德布罗特
- Benoit Mandelbrot
- 有效市场假说
- 我国A股市场有效性实证分析
- Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work
- My Life in Finance-Eugene F. Fama
- Fama–French three-factor model
- Fama-French三因子模型
- Fama-French三因素模型在国内证券市场的实证研究
- AQR
- Cliff Asness
更多内容请访问:www.quant.fm
24 min - 004期-从CAPM到期权定价公式
本期由Yixue主持，Alfred同学分享了期权定价公式研究的背景以及历史过程，主要介绍了Paul Samuelson先生和Robert Merton先生在权证定价方面开创性的研究，以及Fischer Black先生与Myron Scholes先生关于期权定价公式的研究过程。
CORE TOPICS:期权定价、费谢尔·布莱克、CAPM、无风险套利
SHOW NOTE：- CAPM
- Paul Samuelson
- Robert C. Merton
- Robert K. Merton
- Black–Scholes model
- Myron Scholes
- 期权
- 权证
- The History of Options Trading
- Put–call parity
- 期权平价公式
- 场外交易
- 无风险套利
- 证券交易所
- 芝加哥期权交易所
- GARCH
- 做市商制度
- 现金流折现
- 定价未来
- 费希尔·布莱克与革命性金融思想
- 节目中将期权归为一类或近似，但是期权和权证其实是有区别的，见权证与其他金融衍生品的对比
更多内容请访问:www.quant.fm
26 min - 003期-从均值方差模型到CAPM
本期由Yixue主持，Alfred同学分享了现代投资组合理论的产生与发展，主要介绍了Harry Markowtiz先生在投资组合选择方面所作的贡献，即大家所熟知的有效前沿。随后又介绍了William Sharpe先生在资产配置理论以及CAPM领域的贡献。
CORE TOPICS:现代投资组合理论、均值方差分析、CML、CAL、两基金分离定律、系统性风险、CAPM
SHOW NOTE:- Harry Markowitz
- 可证伪性
- 无差异曲线
- 最优化
- Modern portfolio theory
- Fortan
- CAPM
- What is Dr. Harry Markowitz Doing Today?
- Merton Miller
- William F. Sharpe
- Portfolio Selection
- Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments
- An Hour with Harry Markowitz, Father of Modern Portfolio Theory
- Risk Measures in Quantitative Finance
- Mutual fund separation theorem
更多内容请访问:www.quant.fm
29 min - 002期-我们来聊聊Python本期由Alfred主持，Yixue同学分享了一下她是如何接触编程，以及学习Python的过程，并且推荐了一些入门的资源。结合她使用Matlab、R语言、Python的经历，对三种语言做了一些简单的对比。我们还提到了Python在数据分析领域经常用到的Numpy、Pandas、Scikit-learn等工具包。
CORE TOPICS:量化工具、Python、R、Matlab、Pandas
SHOW NOTE:- VaR
- Python
- Matlab
- R语言
- Basic
- Visual Basic
- 科学上网
- Stackoverflow
- Segmentfault-一款中文开发者问答平台，中国的Stackoverflow
- 笨方法学Python
- NumPy
- Pandas
- Scikit-learn
- Terminal
- Breakpoint
- Debug
- IPython-Notebook-一个Python的交互式shell
- PyCharm-一款非常好用的Python集成开发环境
- Python for Everybody
- IDE-集成开发环境
- Data Structure
- MACD
更多内容请访问:www.quant.fm
26 min - 001期-QuantFM简介
第一期，由Yixue主持，参与嘉宾有Alfred。两位 QuantFM 的主持人讨论了 QuantFM 是什么，有哪些主要的内容。之后是为什么要做量化投资以及创办一个量化投资相关的播客节目。
CORE TOPICS量化投资、QuantFM
SHOW NOTE- 刘易斯《高频交易员》
- 量化择时-安信证券
- 量化择时-广发金工
- 回测
- C++
- 随机分析
- 马尔科夫链
- 泛函分析
- 开源
- 文本分析
- 网络分析
- 高频交易
- 人工智能
更多请访问: http://www.quant.fm
22 min
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Quant.FM是一款关于量化投资的播客节目。在这个平台上我们将为广大有志于从事量化投资相关工作和研究的朋友提供涵盖关于量化投资、量化交易，以及CFA、FRM，CTP交易平台研发等话题的问题解答。