La Santísima Virgen se le apareció a San Pedro Nolasco, en 1218, recomendándole que fundara una comunidad religiosa que se dedicara a auxiliar a los cautivos que eran llevados a sitios lejanos. Nuestra Señora de la Merced es patrona de los cautivos, las cárceles y las instituciones penitenciarias, y de los privados de libertad en general.