Nếu biểu đồ giá chỉ cho bạn biết điều gì đang diễn ra, thì Sổ Lệnh (Order Book) sẽ tiết lộ câu trả lời quan trọng hơn: Tại sao nó lại diễn ra như vậy? Trong tập 23, host Đăng Khoa sẽ hướng dẫn bạn cách nhìn xuyên qua những cây nến để thấy được "hậu trường" của thị trường nơi phe mua và phe bán đang giằng co. Bạn sẽ học cách xác định các "Bức tường lệnh" (Order Wall) để tìm hỗ trợ/kháng cự cứng, chiến lược giao dịch theo dòng tiền lớn và đặc biệt là cách nhận diện chiêu trò thao túng tinh vi mang tên Spoofing (Lệnh giả) của cá mập.

Nội dung chính trong tập này

• Sổ Lệnh (Order Book) là gì?
• Là một cuốn sổ cái điện tử ghi lại tất cả các lệnh chờ Mua và Bán tại mọi mức giá theo thời gian thực.
• Cấu trúc: Cột giữa là mức Giá. Bên trái là BID (phe Mua). Bên phải là ASK (phe Bán). Tổng khối lượng lệnh chờ này tạo nên Độ sâu thị trường (Market Depth).
• Cách đọc "Cán cân quyền lực":
• Áp lực Mua: Khi khối lượng bên BID lớn vượt trội -> Giá có xu hướng được đẩy lên.
• Áp lực Bán: Khi khối lượng bên ASK chiếm ưu thế -> Giá có xu hướng bị kéo xuống.
• Chiến thuật "Bức tường lệnh" (Order Wall):
• Khi có một khối lượng lệnh khổng lồ tập trung tại một mức giá duy nhất, nó tạo ra một rào cản (Hỗ trợ hoặc Kháng cự) cực mạnh.
• Chiến lược 1 (Giao dịch trong biên độ): Mua khi giá gần tường Mua, Bán khi giá gần tường Bán.
• Chiến lược 2 (Breakout): Khi một bức tường lớn bị "ăn" hết (phá vỡ), đó là tín hiệu phe đối diện đang cực kỳ hưng phấn -> Vào lệnh theo hướng phá vỡ.
• Cạm bẫy Spoofing (Lệnh giả):
• Sổ lệnh có thể "nói dối". Cá mập đặt những bức tường lệnh khổng lồ để dọa hoặc dụ dỗ trader nhỏ lẻ, nhưng sẽ hủy lệnh ngay trước khi giá chạm tới.
• Lưu ý: Sổ lệnh chỉ hiển thị lệnh chờ (Limit Order), không hiển thị lệnh thị trường (Market Order) tức thời.
• Lời khuyên: Luôn giữ thái độ hoài nghi với những bức tường lệnh lớn bất thường vì đó có thể là bẫy Spoofing. Hãy dùng Sổ lệnh như một công cụ xác nhận thêm cho phân tích kỹ thuật chứ không phải là chén thánh duy nhất.

Thuật ngữ quan trọng:

• Order Book (Sổ lệnh): Danh sách lệnh chờ mua/bán.
• Market Depth (Độ sâu thị trường): Khả năng thị trường hấp thụ lệnh lớn.
• Order Wall (Bức tường lệnh): Khối lượng lớn tập trung tại 1 mức giá.
• Spoofing: Hành vi đặt lệnh giả để thao túng tâm lý.
• Bid/Ask: Giá Chào mua/Chào bán.

Đón xem tập tiếp theo

Bạn đặt mua 10 Lot nhưng chỉ khớp được 5 Lot, phần còn lại bị treo lơ lửng? Hiện tượng này gọi là gì và làm sao để xử lý? Tập 24 sẽ giải thích về Khớp lệnh từng phần (Partial Fill) và các loại lệnh đặc biệt như FOK, IOC để khắc phục tình trạng này

.