Options, GARCH : au cœur des Modèles Statistiques pour Optimiser ses Stratégies
🎙️ Gauthier Heymes, Sigmas7 : https://sigmas7.com/ - https://www.linkedin.com/in/gauthier-heymes/
🎙️ Joiky Santos, Sigmas7 : https://sigmas7.com/ - https://www.linkedin.com/in/joiky-santos-ba4943b5/
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📌 Timeline :
00:00 Réglages / Présentation / Intro
00:17 Introduction au concept de volatilité
01:18 Avertissement sur les risques, Q&A, document set ressources
03:19 Objectifs du webinaire / Sommaire 1
04:43 Présentation et parcours de Joiky & Gauthier
18:14 L'écosystème Sigmas7
21:21 La section investissement
25:20 Accompagnement & membre partenaire (sur candidature)
32:43 La volatilité : c'est quoi ?
41:08 Probabilités et mouvement des prix
41:55 Utiliser la volatilité pour s'adapter au risque
46:32 Il n'y a pas de rendement sans risque !
49:09 Le mouvement brownien (1827)
49:53 Louis Bachelier (1900)
51:22 Évolution aléatoire
52:19 Albert Einstein (1905)
53:17 Norbert Wiener (1923)
53:49 Modèle Black-Scholes Merton (1973)
55:35 La chronologie des événements / découvertes / avancées
56:03 Comment mesurer la volatilité ?
56:50 La volatilité implicite
57:47 La volatilité historique
58:26 Comment interpréter la volatilité ?
59:43 Comment mettre la volatilité en perspective ?
01:00:35 Comment mettre la volatilité en perspective ?
01:01:28 Comment trader la volatilité ?
01:02:17 Le VIX c'est quoi ?
01:04:53 Modèle GARCH
01:06:45 Sommaire 2
01:08:29 GARCH : définition
01:09:30 Histoire du modèle GARCH (ARCH)
01:10:54 Comment les institutions financières utilisent GARCH ?
01:12:30 Domaines d'utilisation du modèle
01:13:00 Comment les institutions financières utilisent GARCH
01:14:48 Comprendre le modèle GARCH : Calcul et fonctionnement
01:19:36 L'équation du GARCH
01:21:25 Différence entre ARCH et GARCH
01:22:24 Résumé (à retenir)
01:23:05 Appliquer GARCH au trading particulier : Interprétation et utilisation
01:25:20 Volatilité estimée (GARCH)
01:26:35 Identifier les limites du modèle
01:29:30 Considérations finales
01:31:03 Exemple concret via Excel (basé sur le SPX (S&P 500))
01:59:30 Skewness de volatilité : définition et utilisation
02:04:58 Smile de volatilité (cas des devises)
02:08:10 Résumé (à retenir)
02:09:57 Livres et ressources utiles, pour aller plus loin...
02:15:54 Conclusion et remerciements
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