Steve Lacy rientra negli Stati Uniti nel 2002, due anni prima di morire, e il 2002 è anche l'anno della morte di Waldron: dagli anni sessanta in cui rinnovano il loro sodalizio in Europa, per i decenni successivi Waldron è il partner più importante di Lacy al di fuori dei gruppi del sassofonista, e Waldron e Lacy si esibiscono e incidono spesso in duo. In Europa in quasi quarant'anni di permanenza Waldron è estremamente prodigo di sé, con una quantità di collaborazioni, incontri, esperienze. Spicca, dell'ultima fase della sua carriera, il sodalizio con la più importante vocalist espressa dal jazz d'avanguardia, Jeanne Lee, che ci ripropone, in una chiave nuova e con una interlocutrice legata al jazz più avanzato, il Mal Waldron che aveva mostrato accanto a Billie Holiday la sua arte di accompagnatore e di partner attento. Morto delle complicazioni derivanti da un tumore a Bruxelles nel dicembre del 2002, Waldron ha portato avanti in maniera eccellente la sua attività praticamente fino alla fine. Nel febbraio del 2002 incide in duo con Archie Shepp l'album Left Alone Revisited, in cui riprende Left Alone, il brano di cui Billie Holiday aveva scritto le parole e Waldron la musica.