In this paper, we give estimates of ideal or minimal distances between the distribution of the normalized partial sum and the limiting Gaussian distribution for stationary martingale difference sequences or stationary sequences satisfying projective criteria. Applications to functions of linear processes and to functions of expanding maps of the interval are given.  This is a joint paper with J. Dedecker (Paris 6) and F. Merlevède (Paris 6).    Emmanuel RIO. Université de Versailles.     Ecouter l'intervention :   Bande son disponible au format mp3 Durée :  44 mn

In this paper, we give estimates of ideal or minimal distances between the distribution of the normalized partial sum and the limiting Gaussian distribution for stationary martingale difference sequences or stationary sequences satisfying projective criteria. Applications to functions of linear processes and to functions of expanding maps of the interval are given. This is a joint paper with J. Dedecker (Paris 6) and F. Merlevède (Paris 6). Emmanuel RIO. Université de Versailles. Ecouter l'intervention : Bande son disponible au format mp3 Durée : 44 mn

02 - Rates of convergence for minimal distances in the central limit theorem under projective criteria - Emmanuel RIO

L'étude des processus stochastiques est un domaine mathématique qui connait un réel développement aussi bien d'un point de vue théorique que du coté des applications. Le but de cette conférence est de proposer un panorama des  résultats nouveaux sur les théorèmes limites pour les processus stochastiques (dont les techniques mise en oeuvre pourront aussi bien reposer sur le calcul stochastique ou sur différentes notions de dépendance) et sur leurs applications aux statistiques.  Les supports de présentation sont disponibles sur l'Espace pédagogique interactif (http://epi.univ-paris1.fr/samos-limit-theorems-application).     Recommandé à : étudiant de la discipline, chercheur - Catégorie : conférences - Année de réalisation : 2008

Education

L'étude des processus stochastiques est un domaine mathématique qui connait un réel développement aussi bien d'un point de vue théorique que du coté des applications. Le but de cette conférence est de proposer un panorama des résultats nouveaux sur les théorèmes limites pour les processus stochastiques (dont les techniques mise en oeuvre pourront aussi bien reposer sur le calcul stochastique ou sur différentes notions de dépendance) et sur leurs applications aux statistiques. Les supports de présentation sont disponibles sur l'Espace pédagogique interactif (http://epi.univ-paris1.fr/samos-limit-theorems-application). Recommandé à : étudiant de la discipline, chercheur - Catégorie : conférences - Année de réalisation : 2008

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