We establish an invariance principle where the limit process is a multifractional Gaussian process with a multifractional function which takes its values in (1/2, 1). Some properties, such as regularity and local self-similarity, of this process are studied. Moreover the limit process is compared to the multifractional Brownian motion.   Renaud MARTY.  Université Nancy1.  Document associé : support de présentation : http://epi.univ-paris1.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?CODE_FICHIER=1207750851448 (pdf)     Ecouter l'intervention :   Bande son disponible au format mp3 Durée :  32 mn

We establish an invariance principle where the limit process is a multifractional Gaussian process with a multifractional function which takes its values in (1/2, 1). Some properties, such as regularity and local self-similarity, of this process are studied. Moreover the limit process is compared to the multifractional Brownian motion. Renaud MARTY. Université Nancy1. Document associé : support de présentation : http://epi.univ-paris1.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?CODE_FICHIER=1207750851448 (pdf) Ecouter l'intervention : Bande son disponible au format mp3 Durée : 32 mn

06 - Invariance principle, multifractional Gaussian processes and long-range dependence - Renaud MARTY

L'étude des processus stochastiques est un domaine mathématique qui connait un réel développement aussi bien d'un point de vue théorique que du coté des applications. Le but de cette conférence est de proposer un panorama des  résultats nouveaux sur les théorèmes limites pour les processus stochastiques (dont les techniques mise en oeuvre pourront aussi bien reposer sur le calcul stochastique ou sur différentes notions de dépendance) et sur leurs applications aux statistiques.  Les supports de présentation sont disponibles sur l'Espace pédagogique interactif (http://epi.univ-paris1.fr/samos-limit-theorems-application).     Recommandé à : étudiant de la discipline, chercheur - Catégorie : conférences - Année de réalisation : 2008

Education

L'étude des processus stochastiques est un domaine mathématique qui connait un réel développement aussi bien d'un point de vue théorique que du coté des applications. Le but de cette conférence est de proposer un panorama des résultats nouveaux sur les théorèmes limites pour les processus stochastiques (dont les techniques mise en oeuvre pourront aussi bien reposer sur le calcul stochastique ou sur différentes notions de dépendance) et sur leurs applications aux statistiques. Les supports de présentation sont disponibles sur l'Espace pédagogique interactif (http://epi.univ-paris1.fr/samos-limit-theorems-application). Recommandé à : étudiant de la discipline, chercheur - Catégorie : conférences - Année de réalisation : 2008

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