Al inicio de la Primera Guerra Mundial, Alfonso XIII optó por seguir una estricta neutralidad debido a las relaciones de parentesco de su familia con ambos bandos. Pero esta política de neutralidad no fue una postura de indiferencia frente a la guerra.

Al estallar el conflicto, una lavandera francesa escribió a Alfonso XIII pidiéndole ayuda para localizar a su esposo desaparecido en combate. El rey consiguió encontrarlo y el episodio provocó un aluvión de solicitudes de personas interesadas de ambos bandos en conocer el paradero de sus seres queridos. Así fue como el monarca creó, organizó y financió de su propio bolsillo (con un gasto que excedió el equivalente a 600.000 € actuales) una Oficina Pro Cautivos en las dependencias del Palacio Real cuyo objetivo era ayudar a los familiares de los desaparecidos en combate a encontrar a sus seres queridos. Esta iniciativa consiguió llevar a cabo una extraordinaria labor humanitaria.

Sus tan sólo 40 empleados consiguieron repatriar a 70.000 civiles y a 21.000 soldados. Intervino a favor de 136.000 prisioneros de guerra y llevó a cabo 4.000 visitas de inspección a campos de prisioneros.

La mayoría de los prisioneros que dependieron de su ayuda eran anónimos, pero también hubo algunos ilustres que deben su vida al rey Alfonso XIII. Entre ellos, el famosísimo actor Maurice Chevalier; el pianista polaco Arthur Rubinstein, más tarde aclamado como "el maestro Rubinstein"; y el gran, irrepetible, fascinante y magistral Vaslav Nijinski, que de no ser por Alfonso XIII, habría muerto como un loco en las anónimas mazmorras de Budapest y Viena. Nadie quería mover un dedo por aquel hermoso joven de apenas 24 años que, quinta generación ya de una familia de bailarines, había sido aclamado como un dios de la escena por Europa entera antes de la Gran Guerra.