27: Vorlesung |

00:00:07 Wiederholung (Zufallsvektor mitstetiger Verteilung, Dichte, Marginalverteilungsbildung, Faltungsformel, Additionsgesetz für die Normalverteilung, Chi-Quadrat-Verteilung)

00:03:04 Darstellungsformel für den Erwartungswert einer Funktion eines Zufallsvektors

00:05:15 Kovarianz, Pearson-Korrelationskoeffizient, Multiplikationsregel für Erwartungswerte

00:08:50 Beispiel

00:12:53 Erwartungswertvektor und Kovarianzmatrix

00:17:31 Rechenregeln für Erwartungswertvektor und Kovarianzmatrix unter affinen Transformationen

00:19:28 Satz (Eigenschaften der Kovarianzmatrix)

00:24:11 Beispiel (Multinomialverteilung)

00:26:48 Transformationssatz für Dichten

00:30:05 Beispiel (Erzeugung normalverteilter Pseudozufallszahlen)